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在商品期货高频交易策略中, Tick行情的接收速度对策略的盈利结果有着决定性的影响,
但市面上大多数交易框架,都是采用回调模式的机制, onBar/onTick, Tick不漏掉就不错了, 为什么呢
因为onBar/onTick函数里面,你要处理一整遍代码逻辑,很浪费时间, 不管你愿不愿意,你的策略逻辑必须被打断,必须采用状态机的模式,比如:
1 var state = STATE_IDLE; 2 function onTick() { 3 if (state == STATE_IDLE) { 4 // do something... 5 }