1.策略函数模板
策略函数的模板基本如下:
ofstream log("log.txt"); //生成日志文件,可用于记录操作或结果
void Strategy::OnInitialize(Enum mode)//整个程序初始状态下执行一次
{
log << "Strategy Initialized" << endl;
}
bool Strategy::OnTick(std::shared<ATPPriceEventData> tick)//对每个tick执行一次
{
策略函数主体
return false;
}
bool Strategy::OnFinished()//整个程序最后执行一次
{
return false;
}
Tick策略: 股票市场每3s会提供一条报价(Tick),包括股票代码、交易日期、行情时间、最新价、成交量、成交金额、买一价、卖一价、买二价、卖二价等非常多的基础数据。对每条Tick,程序都会执行一遍OnTick函数。
同理,其他策略包括逐笔成交策略