python 趋势跟踪算法_Dual Thrust 区间突破策略 Python 版

前言

Dual Thrust直译为“双重推力”，是上个世纪80年代由Michael Chalek开发的一个交易策略，曾经在期货市场风靡一时。由于策略本身思路简单，参数很少，因此可以适应于很多金融市场，正是因为简单易用和普适性高的特点，得到了广大交易者的认可流传至今。

Dual Thrust简介

Dual Thrust策略属于开盘区间突破策略，它以当天开盘价加减一定的范围来确定一个上下轨道，当价格突破上轨时做多，价格突破下轨时做空。不过与其他突破策略相比有两点不同：第一个是Dual Thrust策略在设置范围的时候，引入的是前N个交易日的开高低收这四个价格，这使得在一定时期内范围相对稳定，对于趋势跟踪策略来说是比较合理的。

第二个是Dual Thrust策略在多头和空头的触发条件上，考虑了非对称性，通过外部参数Ks和Kx，可以针对多头和空头选择不同的周期，这一点比较符合期货市场涨缓跌急的特点。当Ks小于Kx时，多头相对容易被触发，当Ks大于Kx时，空头相对容易被触发。这样的好处是可以根据自己的交易经验，动态地调整Ks和Kx的值。也可以根据历史数据测试的最优参数来使用策略。

Dual Thrust上下轨

在Dual Thrust策略中，首先需要定义前N根K线的震荡区间，然后震荡区间乘以多头和空头系数计算出范围，接着以开盘价加减这个范围，形成上轨和下轨，最后根据价格与上下轨的相互位置关系开开平仓。

计算震荡区间

计算震荡区间首先需要获取四个价格，它们分别是：前N根K线中最高价(hh)、最高收盘价(hc)、最低价(ll)、最低收盘价(lc)。然后获取hh与lc的差和hc与ll的差