十四、区块量化 dual thrust策略

最新推荐文章于 2023-09-28 16:23:22 发布

kings

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文章标签：数学建模 python 开发语言

本文链接：https://blog.csdn.net/nbjjy/article/details/131279648

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本文介绍了一种基于区块数据的量化交易策略——双推进(dual thrust)策略，通过数学建模和Python编程实现交易订单的生成。在cross_dual_thrust_order.py文件中，详细阐述了该策略的具体实现过程。

摘要由CSDN通过智能技术生成

新增cross_dual_thrust_order.py文件

# -*- coding: utf-8 -*-import cross_order as orderimport time
SHORT_WIN = 10 # 短周期窗口
SHORT_K1 = 0.5
SHORT_K2 = 0.5def dual_thrust(symbol='EOS-USDT-SWAP', n=SHORT_WIN, K1=SHORT_K1, K2=SHORT_K2):"""获取 BuyLine 和 SellLine 1、首先计算: (1)N日High的最高价HH, N日Close的最低价LC; (2)N日Close的最高价HC，N日Low的最低价LL; (3)Range = Max(HH-LC,HC-LL) (4)BuyLine = Open + K1*Range (5)SellLine = Open + K2*Range 2.构造系统 (1)当价格向上突破上轨时，如果当时持有空仓，则先平仓，再开多仓；如果没有持仓，则直接开多仓； (2)当价格向下突破下轨时，如果当时持有多仓，则先平仓，再开空仓；如果没有持仓，则直接开空仓； """ hist = order.get_candlesticks(symbol=symbol, interval='1D', limit=str(n + 1))
day_open = order.get_candlesticks(symbol=symbol, interval='