Hermite 矩阵的特征值不等式

将要学习

关于 Hermite 矩阵的特征值不等式. Weyl 定理 以及推论.

 

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Weyl 定理

Hermann Weyl 的如下定理是大量不等式的基础，这些不等式要么涉及两个 Hermite 矩阵之和，要么与加边的 Hermite 矩阵有关.
 
  定理1（Weyl）： 设 \(A,B \in M_n\) 是 Hermite 矩阵，又设 \(A,B\) 以及 \(A+B\) 各自的特征值分别是 \(\{\lambda_i(A)\}_{i=1}^n, \{\lambda_i(B)\}_{i=1}^n\) 以及 \(\{\lambda_i(A+B)\}_{i=1}^n\), 它们每一个都按照递增次序排列. 那么，对每一个 \(i=1,\cdots,n\) 就有
\begin{align} \label{e1}
\lambda_i(A+B) \leqslant \lambda_{i+j}(A) + \lambda_{n-j} (B) , \quad j=0,1,\cdots, n-i
\end{align}
其中的等式对某一对 \(i,j\) 成立，当且仅当存在一个非零向量 \(x\)，使得 \(Ax=\lambda_{i+j}(A)x\), \(Bx=\lambda_{n-j}(B)x\) 以及 \((A+B)x=\lambda_i(A+B)x\). 又对每一个 \(i=1,\cdots,n\) 有
\begin{align} \label{e2}
\lambda_{i-j+1}(A)+\lambda_j(B) \leqslant \lambda_i(A+B), \quad j=1,\cdots ,i
\end{align}
其中和等式对某一对 \(i,j\) 成立，当且仅当存在一个非零向量 \(x\)，使得 \(Ax=\lambda_{i-j+1}(A)x\), \(Bx=\lambda_j(B)x\) 以及 \((A+B)x=\lambda_i(A+B)x\). 如果 \(B\) 没有公共的特征向量，那么定理中的两个不等式都是严格不等式.
 
  证明： 设 \(x_1,\cdots,x_n\)，\(y_1,\cdots,y_n\) 以及 \(z_1,\cdots,z_n\) 分别是 \(A\)，\(B\) 以及 \(A+B\) 的标准正交的特征向量组，使得对每一个 \(i=1,\cdots,n\) 都有 \(Ax_i=\lambda_i(A)x_i\)，\(By_i=\lambda_i(B)y_i\) 以及 \((A+B)z_i=\lambda_i(A+B)z_i\). 对给定的 \(i \in \{1,\cdots,n\}\) 以及任意的 \(j \in \{0,\cdots,n-i\}\), 设 \(S_1 =\mathrm{span} \{x_1,\cdots,x_{i+j}\}\)，\(S_2 =\mathrm{span} \{y_1,\cdots,y_{n-j}\}\)，\(S_3 =\mathrm{span} \{z_i,\cdots,z_n\}\). 那么
\begin{align}
\mathrm{dim}S_1 + \mathrm{dim}S_2 + \mathrm{dim}S_3 = (i+j) +(n-j) + (n-i+1) = 2n+1
\end{align}
所以有子空间的交引理知，存在一个单位向量 \(x \in S_1 \cap S_2 \cap S_3\). 借助Rayleigh 商定理三次就得到两个不等式
\begin{align}
\lambda_i(A+B) \leqslant x^*(A+B)x = x^*Ax + x^*Bx \leqslant \lambda_{i+j}(A) + \lambda_{n-j}(B)
\end{align}
第一个不等式由 \(x \in S_3\) 得出，而第二个不等式则分别由 \(x \in S_1\) 以及 \(x \in S_3\) 得出. ( \ref{e1} ) 中关于等式成立情形的命题由 Rayleigh 商定理中单位向量 \(x\) 成立等式的情形以及下诸不等式推出：\(x^*Ax \leqslant \lambda_{i+j}(A)\)，\(x \in S_1\)；\(x^*Bx \leqslant \lambda_{n-j}(B)\)，\(x \in S_2\) 以及 $ \lambda_i(A+B) \leqslant x^*(A+B)x\(，\)