本文探讨了在双重差分(DID)模型中如何设置个体和时间固定效应，解释了为何需要去除第一年的时间虚拟变量，并解答了DID结果不显著的原因。此外，还讨论了交互项的正确格式以及门槛模型中门槛变量的要求。
今日问题
尊敬的老师：
您好！
我在学习DID的过程中遇到以下问题，特向您请教。
(1)我看到很多做DID的论文都提到个体固定和时间固定，参考网站上(https://www.jianshu.com/p/baef9e9bc75d)的一个OLS的例子是通过设置时间和个体的虚拟变量。
原始命令：diff firstfte , t(treated) p(t)
生成时间虚拟变量：tab year, gen(yr)
drop yr1
我尝试加入时间固定的命令：diff firstfte , t(treated) p(t) yr*
结果显示“option yr not allowed”。
请问案例中为什么要把生成第一年的虚拟变量drop掉？diff要如何实现个体固定和时间固定？
(2)DID实验前和实验后的结果都是显著的，但是双重差分的结果不显著，如图所示，这是为什么呢，该如何解释，谢谢。
(3)连续变量year和虚拟变量threshold交互，形式是i.year #c.threshold(作交互的时候虚拟变量前面加c.，连续变量前面加i.，不知道我理解的对不对)。请问如果year不是连续变量，而是像资金投入这种类型的变量和虚拟变量作交互，也要加i.吗&#x
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