python贝叶斯优化算法_自动调参——贝叶斯优化算法hyperopt

注:转载请注明出处。

本篇文章主要记录了贝叶斯优化算法hyperopt的学习笔记,如果想看自动化调参中的网格调参和遗传优化算法TPOT,请查看我另外两篇文章:网格搜索gridSearchCV和遗传优化算法TPOT。

1、算法思想

贝叶斯优化算法与网格搜索和随机搜索完全不同,会充分利用之前测试点的信息。贝叶斯优化算法通过对目标函数形状进行学习,找到使目标函数想全局最优提升的参数。

2、具体步骤首先根据先验分布,假设一个搜索函数。

然后每次使用新的测试点来测试目标函数时,利用这个信息来更新目标函数的先验分布。

最后,算法测试由后验分布给出的全局最值可能出现的位置的点。

3、缺陷与弥补缺陷:一旦找到一个局部最优,会在该区域不断地采样,很容易陷入局部最优值。

弥补方式:在探索和利用之间找到一个平衡点。“探索”就是在还未取样的区域获取采样点;利用是在根据后验分布在最可能出现全局最值的区域进行采样。

4、具体实现-python库 hyperopt

1. 功能可以针对某个模型进行调优。

可以同时调整多个模型的超参,并取得全局最优模型。–棒棒棒!!

2. hyperopt 参数简介需导入模块:hyperopt

调用方法和主要参数

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7from hyperopt import fmin, tpe, hp

best = fmin(

fn=lambda x: x,

space=hp.uniform('x', 0, 1),

algo=tpe.suggest,

max_evals=100)

print best

fmin:作用就是在有限的迭代次数下,求使目标函数fn取得最小值的超参数(超参数的阈值在space中),在space中搜索超参数的方法使由algo进行指定。

fn :目标函数当不是求最小值时,需要转化为求最小值。

space:超参数的阈值空间。

algo:超参数搜索算法

max_evals: 最大迭代次数

输出历史结果,甚至进行可视化:trails matplotlib.pyplot

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贝叶斯优化算法是一种基于贝叶斯定理的优化算法,可以用于自动调参。其中,hyperopt是一个使用贝叶斯优化算法Python包,可以帮助我们自动调整模型的超参数。 使用hyperopt,我们需要定义一个目标函数,这个函数输入超参数的值,输出模型的评分。然后,我们可以使用hyperopt的fmin函数来最小化这个目标函数,以找到最佳的超参数组合。 下面是一个使用hyperopt调参的示例代码: ```python from hyperopt import fmin, tpe, hp from sklearn.datasets import load_iris from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier from sklearn.model_selection import cross_val_score # 定义目标函数 def objective(params): # 超参数 n_estimators = params['n_estimators'] max_depth = params['max_depth'] min_samples_split = params['min_samples_split'] # 定义模型 clf = RandomForestClassifier(n_estimators=n_estimators, max_depth=max_depth, min_samples_split=min_samples_split) # 计算交叉验证得分 iris = load_iris() scores = cross_val_score(clf, iris.data, iris.target, cv=5) # 返回平均得分 return 1 - scores.mean() # 定义超参数搜索空间 space = { 'n_estimators': hp.choice('n_estimators', range(10, 1000)), 'max_depth': hp.choice('max_depth', range(1, 20)), 'min_samples_split': hp.choice('min_samples_split', range(2, 10)) } # 使用Tree-structured Parzen Estimator算法搜索最佳超参数 best = fmin(fn=objective, space=space, algo=tpe.suggest, max_evals=100) # 输出最佳超参数组合 print(best) ``` 在上面的代码中,我们定义了一个目标函数objective,它的输入是超参数的值,输出是模型的评分。然后,我们定义了超参数的搜索空间space,它包括n_estimators、max_depth和min_samples_split三个超参数。最后,我们使用Tree-structured Parzen Estimator算法搜索最佳超参数,最多进行100次迭代。 执行上述代码后,我们可以得到最佳的超参数组合,输出类似于{'max_depth': 4, 'min_samples_split': 8, 'n_estimators': 315}的结果。这个结果可以用于训练一个随机森林模型,并进行预测。

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