季节乘积模型_时间序列——ARIMA模型的季节模型

最新推荐文章于 2025-04-05 16:20:51 发布

钱伟岸

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文章标签：季节乘积模型

本文链接：https://blog.csdn.net/weixin_32568113/article/details/112571787

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本文介绍了ARIMA模型在处理具有季节效应的时间序列数据时的应用，包括简单季节模型和乘积季节模型。简单季节模型通过差分提取趋势和季节信息，而乘积季节模型则用于处理复杂交互影响的情况。文中举例说明了如何使用R语言的arima函数拟合这两种模型，并进行了白噪声检验以验证模型的适用性。

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作者丨梅子

来源丨医数思维云课堂(ID:Datamedi)

ARIMA模型可以对具有季节效应的序列建模，根据季节效应提取的难易程度可以分为简单季节模型与乘积季节模型。

简单季节模型

简单季节模型是指序列中的季节效应和其他效应之间是加法关系，即

简单季节模型实际上就是通过趋势差分、季节差分将序列转化为平稳序列，具体分为三步：

第一步：通过简单的低阶差分将趋势信息提取成分；
第二步：通过简单的周期步长差分将序列中的季节信息提取充分；
第三步：提取完季节信息和趋势信息之后的残差序列就是一个平稳序列，再

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