在构建回归模型时,自相关是指目标变量与自己的过去的一些值之间存在着关联,这种关联会导致模型的误差项之间存在着关联,从而影响模型的准确性。
自相关会带来以下主要问题:
影响模型的精度:自相关会使得模型的误差项之间存在关联,从而使得模型的精度变差。
影响模型的稳定性:自相关会使得模型的系数变动较大,从而使得模型的稳定性变差。
影响模型的可解释性:自相关会使得模型的系数变动较大,从而使得模型的可解释性变差。
自相关的诊断方法:
- Durbin-Watson检验:Durbin-Watson检验是一种常用的自相关检验方法,它利用了残差序列的自相关系数来检验残差序列是否存