模型操作_Dsge模型的stata操作

Dsge模型的stata操作

Dsge模型的stata操作

webuse rates2

generate p = 400*(ln(gdpdef) - ln(L.gdpdef))

*将变量 p 的标签改为 “Inflation rate”：

label variable p "Inflation rate"

*看看主要变量p与r的时间趋势图：

tsline p r

*下面进行上述DSGE模型的估计：

dsge (p = {beta}*E(F.p) + {kappa}*x) (x = E(F.x) -(r - E(F.p) - g), unobserved) (r = (1/{beta})*p + u) (F.u = {rhou}*u, state) (F.g = {rhog}*g, state), nolog

*其中，选择项 “nolog” 表示不显示进行 MLE 估计的迭代过程。所得回归结果如下（DSGE 模型也是一种回归！因为使用 MLE 估计其结构参数）：