循环坐标下降法

循环坐标下降法去模拟全身的动捕。

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以下是使用R语言实现的循环坐标下降(coordinate descent)求解Lasso的代码: ``` # Lasso using coordinate descent # Define the L1 penalty function L1 <- function(beta, lambda) { sum(abs(beta)) * lambda } # Define the coordinate descent function lasso_cd <- function(X, y, lambda, max_iter = 1000, tol = 1e-4) { # Standardize X and y X <- scale(X) y <- scale(y) # Initialize beta n <- nrow(X) p <- ncol(X) beta <- rep(0, p) beta_old <- beta # Define the soft-thresholding operator soft_thresh <- function(x, lambda) { sign(x) * pmax(abs(x) - lambda, 0) } # Coordinate descent loop for (iter in 1:max_iter) { for (j in 1:p) { X_j <- X[, j] beta_j <- beta[-j] r <- y - X[, -j] %*% beta_j c_j <- colSums(X_j^2) z_j <- X_j %*% r / n + beta[j] beta[j] <- soft_thresh(z_j, lambda * n) / c_j } if (max(abs(beta - beta_old)) < tol) { break } beta_old <- beta } # Return the final beta values beta } # Example usage set.seed(123) n <- 100 p <- 10 X <- matrix(rnorm(n * p), n, p) y <- X[, 1] - 2 * X[, 2] + rnorm(n) lambda <- 0.5 beta <- lasso_cd(X, y, lambda) ``` 其中,第一步定义了L1惩罚函数(L1 penalty function),第二步是循环坐标下降(coordinate descent)函数的定义,第三步是对输入的数据进行标准化,第四步是初始化beta。在coordinate descent循环中,我们对于每个j循环遍历每个参数,计算残差r,第j个自变量的列和c_j,z_j,然后更新beta_j。最后,我们检查beta是否收敛,并返回最终的beta值。 这个函数可以接受任意大小的X和y,以及任意的lambda值,它返回Lasso估计的系数向量。

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