量化交易入门笔记-策略设置函数

在股票量化策略的初始化函数中，要进行一些初始化的设置，例如：设置参考基准、设置交易费用、设置成交比例等，JoinQuant平台提供了一些写好的方法，可以帮助我们直接使用，并且提供相关API文档

设置基准函数set_benchmark(security)

set_benchamark函数接受一个标的参数，security可以是股票代码、指数代码或者ETF代码，默认情况下是以沪深300为基准的；没有返回值

该函数只能在initialize函数中使用

所谓设置基准，即设置一个参考线，比如：如果以沪深300为基准，则可以沪深300的价格线作为是否跑赢市场的参考

示例：

# 设定招商银行股票为基准
set_benchmark('60036.XSHG')

# 设定深证指数为基准
set_benchmark('399001.XSHG')

# 设定50ETF基金指数为基准
set_benchmark('510050.XSHG')

设置佣金/印花税函数set_order_cost(cost, type, ref=None)

指定每笔交易要收取的手续费, 系统会根据用户指定的费率计算每笔交易的手续费

先看一个使用示例：

# 股票类每笔交易时的手续费是：买入时佣金万分之三，卖出时佣金万分之三加千分之一印花税, 每笔交易佣金最低扣5块钱
set_order_cost(OrderCost(open_tax=0, close_tax=0.001, open_commission=0.0003, close_commission=0.0003, close_today_commission=0, min_commission=5), type='stock')

参数解析

cost是OrderCost对象

• open_tax，买入时印花税 (只股票类标的收取，基金与期货不收)
• close_tax，卖出时印花税 (只股票类标的收取，基金与期货不收)
• open_commission，买入时佣金
• close_commission, 卖出时佣金
• close_today_commission, 平今仓佣金
• min_commission, 最低佣金，不包含印花税

type是参考代码

对应的实参：stock 股票、fund 基金、index_futures 金融期货、futures 期货、bond_fund 债券基金、stock_fund 股票基金、QDII_fund QDII基金、money_market_fund 货币基金、mixture_fund 混合基金

ref

参考代码，支持股票代码/基金代码/期货合约代码，以及期货的品种，如 ‘000001.XSHE’/’511188’/’IF1709’/’IF’

示例：

股票类每笔交易时的手续费是：买入时佣金万分之三，卖出时佣金万之三加千分之一的印花税，每笔交易佣金最低扣5元钱