量化交易入门笔记
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东南有大树
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量化交易入门笔记-数据获取函数 二
gt_fundamentals() 函数该函数可查询一只股票或多只股票的财务数据,其语法如下:get_fundamentals(query_object, date=None, statDate=None)参数解析:query_object : 这是一个 sqlalchemy.orm.query.Query 对象,可以通过全局的 query 函数获取 Query 对象date...原创 2018-10-11 14:01:41 · 5695 阅读 · 1 评论 -
量化交易入门笔记-策略回测与评估
首先,编写一个简单的“双无线量化策略”代码如下:def initialize(context): """双均线量化策略的初始化函数""" # 定义一个局部变量,保存要操作的股票 g.security = '000002.XSHE' # 万科A # 设定沪深300作为基准 set_原创 2018-10-15 12:56:26 · 9395 阅读 · 0 评论 -
量化交易入门笔记-数据获取函数 一
history()函数history()获取历史数据,可查询多个标的单个数据字段,返回数据格式为 DataFrame 或 Dict(字典),其语法格式如下:history(count, unit='1d', field='avg', security_list=None, df=True, skip_p...原创 2018-10-09 14:22:59 · 6879 阅读 · 3 评论 -
量化交易入门笔记-多股票追涨策略
'''股票在当日收盘30分钟内涨幅达到9.5%~9.9%时间段,进行买入操作,在第二天开盘卖出需要注意的是,该策略需要按分钟进行回测'''import jqdatadef initialize(context): """初始化函数""" # 开启动态复权模式 set_option('use_real_price', True) # 每天买入股票数量...原创 2018-10-19 12:46:19 · 952 阅读 · 0 评论 -
量化交易入门笔记-银行股轮动策略
'''始终持有沪深300银行指数成分股中市净率最低的股价制银行每周检查一次,如果发现有新的股份制银行市净率低于原有的股票,则予以换仓'''import jqdatadef initialize(context): """初始化函数,设定要操作的股票、基准等""" # 设定沪深300银行指数作为基准 set_benchmark('399951.XSHE') ...原创 2018-10-19 21:00:29 · 1535 阅读 · 0 评论 -
量化交易入门笔记-小市值股票策略
'''筛选出市值介于20亿~30亿的股票选取其中市值最小的三只股票然后每天开盘买入,持有5个交易日,然后调仓'''import jqdatadef initialize(context): """初始化函数""" # 设定参考基准 set_benchmark('000300.XSHG') # 使用真实价格 set_option('use_r...原创 2018-10-19 21:06:48 · 2326 阅读 · 0 评论 -
量化交易入门笔记-MACD指标策略
'''实现DIFF、DEA均为正,DIFF向上突破DEA,买入股票;DIFF、DEA均为负,DIFF向下突破DEA,卖出股票'''import jqdatafrom jqlib.technical_analysis import *def initialize(context): # 要操作的股票 g.security = '000001.XSHE' # ...原创 2018-10-17 15:51:23 · 4891 阅读 · 1 评论 -
量化交易入门笔记-KDJ指标研究
KDJ概念KDJ指标又叫随机指标,是一种相当新颖、实用的技术分析指标,它起先用于期货市场的分析,后被广泛用于股市的中短期趋势分析,是期货和股票市场上最常用的技术分析工具。KDJ计算方法KDJ的计算比较复杂,首先要计算周期(n日、n周等)的RSV值,即未成熟随机指标值,然后再计算K值、D值、J值等。以n日KDJ数值的计算为例,其计算公式为n日RSV=(Cn-Ln)/(Hn-Ln)×100...原创 2018-10-29 20:44:02 · 4194 阅读 · 1 评论 -
量化交易-简单市值轮动策略学习
本文章的学习内容参考自 https://www.joinquant.com/post/6596?f=18newyearjx 感谢 @JoinQuant-TWist 和 @聚宽小秘书根据个人习惯,对代码进行了调整原创 2018-11-03 14:32:21 · 1570 阅读 · 0 评论 -
量化交易-MACD策略学习
MACD的基本概念,可以参考 https://www.joinquant.com/post/7095?f=18newyearjx ,感谢 Quant中找米吃的阿鼠 和 聚宽小秘书 Thanks♪(・ω・)ノ我认为MACD不适合采用轮动策略,经过回测,我将策略改成以下模式:原创 2018-11-04 15:45:25 · 10884 阅读 · 2 评论 -
量化交易-白马股策略学习
本文章的学习内容参考自 https://www.joinquant.com/post/6879?f=18newyearjx 感谢 @Quant中找米吃的阿鼠 和 @聚宽小秘书根据个人习惯,对代码进行了调整_白马股条件每股收益(eps)>0.3净资产收益率(roe)>15%20<市盈率(pe ratio)<45净利润增长率(inc_net_profit_ann...原创 2018-11-02 15:12:01 · 1472 阅读 · 0 评论 -
量化交易入门笔记-多股票持仓策略
'''同时操作多只股票价格高于5天平均价*1.008,则买入价格小于5天平均价*0.996,则卖出'''import jqdatadef initialize(context): """初始化函数""" # 设置要操作的股票池 g.stocks = ['000001.XSHE', '000002.XSHE', '000004.XSHE', '000005....原创 2018-10-18 11:28:17 · 935 阅读 · 0 评论 -
量化交易入门笔记-KD指标策略
'''超买超卖型技术指标,即随机指标KD实现K在20左右向上交叉D时,则全仓买入K在80左右向下交叉D时,全仓卖出'''import jqdatafrom jqlib.technical_analysis import *def initialize(context): """初始化函数""" # 设定基准 set_benchmark('000300.X...原创 2018-10-18 11:24:34 · 3118 阅读 · 1 评论 -
量化交易入门笔记-策略结构
今天是国庆节假期第三天,万分无聊,心想着不能白白虚度光阴,便想做点什么——做了一顿美食、和猫咪玩了一会、运动了半小时、看了会书,忽想起一直被搁浅的量化交易,心里实在忐忑不安。索性就认认真真的研究一番,也不枉这一半日的光阴。在此祝母国国运昌盛,也祝正在看本文章的你天天快乐^_^了解股票量化策略的组成(结构)单击菜单栏中的“我的策略”,然后单击“新建策略”,新建一个“股票策略”,然后进入代码...原创 2018-10-03 21:36:19 · 1046 阅读 · 0 评论 -
量化交易入门笔记-策略设置函数
在股票量化策略的初始化函数中,要进行一些初始化的设置,例如:设置参考基准、设置交易费用、设置成交比例等,JoinQuant平台提供了一些写好的方法,可以帮助我们直接使用,并且提供相关API文档设置基准函数set_benchmark(security)set_benchamark函数接受一个标的参数,security可以是股票代码、指数代码或者ETF代码,默认情况下是以沪深300为基准的;没有...原创 2018-10-04 17:43:03 · 3864 阅读 · 2 评论 -
量化交易入门笔记-策略定时函数
原创 2018-10-04 22:37:39 · 1976 阅读 · 0 评论 -
量化交易入门笔记-策略下单函数
按股数下单函数语法:order(security, amount, style=None, side='long', pindex=0)各项参数的意义:security-标的代码amount-交易数量,正数表示买入,负数表示卖出style-下单类型,有两种市价单 (MarketOrder)。市价单是指不论价格,接下单,直到交易全部完成。限价单 (LimitOrder) 。限...原创 2018-10-05 13:28:55 · 2361 阅读 · 0 评论 -
量化交易入门笔记-策略日志输出
日志可以用来记录应用程序的状态、错误和信息消息,也经常作为调试程序的工具设定 log 级别设定 log 级别语法格式如下:log.set_level(name, level)参数 name : 字符串,表示 log 的种类。有三种类型order - 表示调用 order 系列 API 产生的 loghistory - 表示调用 history 系列 API 产生的 logstr...原创 2018-10-05 17:03:45 · 667 阅读 · 0 评论 -
量化交易入门笔记-策略常用对象
在股票量化策略中,还会用到一些常用的对象,如 Order 对象、全局对象 g 、Trade 对象等。下面详细讲解一下常用的对象Order 对象Order 对象常用的属性如下:amount : 下单数量,不管是买还是卖,都是正数filled : 已经成交的股票数量,正数security : 股票代码order_id : 订单 idprice : 平均成交价格,已经成交的股票的平均成...原创 2018-10-05 22:58:48 · 1795 阅读 · 1 评论 -
量化交易入门笔记-Numpy库
Numpy 库是高性能科学计算和数据分析的基础包,不是 Python 的标准库,是 Python 的第三方库。这里使用JoinQuant量化交易平台免费提供的基于 IPython Notebook 的研究平台ndarray 数组基础Python 中用列表保存一组值,可将列表当作数组使用。此外,Python 有 array 模块,但它不支持多维数组,无论是列表还是 array 模块都没有科学...原创 2018-10-06 16:44:54 · 410 阅读 · 0 评论 -
量化交易入门笔记-Pandas库
Pandas 是基于 Numpy 构建的,让以 Numpy 为中心的应用变得更加简单Pandas 提供了大量快速便捷地处理数据的函数和方法,这也是使 Pandas 成为强大的高效的数据分析环境的重要因素之一Pandas 的数据结构主要有三种SeriesDataFramePanel一维数组 SeriesSeries 是由一组数据(各种 Numpy 数据类型),以及一组与之相关的标...原创 2018-10-07 17:45:21 · 3144 阅读 · 3 评论 -
量化交易入门笔记-Datetime和Time模块
Python 中,通常有三种方式用来表示时间,分别是时间戳、格式化的字符串、元组(struct_time)方式时间戳一般来讲,时间戳表示的是从1970年1月1日00:00:00开始按秒计算的偏移量。可以运用"type(time.time())",返回的是 float 。返回时间戳方式的函数主要有 time(),clock()等格式化的时间字符串格式化的时间字符串表示时间,如"%Y...原创 2018-10-08 13:57:39 · 950 阅读 · 0 评论 -
量化交易入门笔记-能量型指标策略
'''能量型指标,即情绪指标BRAR、带着能量线CR、成效量变异率VR1当AR<40、BR<40、BR<AR、CR<40、VR<40时,买入股票当AR1>180、BR>400、C4>400、VR>450,卖出股票'''import jqdatafrom jqlib.technical_analysis import *def...原创 2018-10-18 11:19:32 · 1904 阅读 · 0 评论 -
量化交易-MACD(分钟、日、周、月、年级别)研究
MACD(分钟、日、周、月、年级别)研究最近和朋友一直在研究 MACD方面的策略,看到社区里很多人都在问分钟、周级别的MACD如何写,这里我就直接把代码放出来,分享给各位有需求的朋友!今后,将会陆续推出其它指标的不同时段研究主题!如果对你有帮助,希望点下赞 O(∩_∩)O哈哈~先上封装好的方法,方便各位复制import pandas as pdimport numpy as npi...原创 2018-11-13 11:15:19 · 6357 阅读 · 4 评论