量化交易入门笔记-数据获取函数 二

gt_fundamentals() 函数

该函数可查询一只股票或多只股票的财务数据，其语法如下：

get_fundamentals(query_object, date=None, statDate=None)

参数解析：

• query_object : 这是一个 sqlalchemy.orm.query.Query 对象，可以通过全局的 query 函数获取 Query 对象

• date : 表示查询日期，可以是一个字符串或者datetime.date/datetime.datetime对象。可以是None，使用默认日期，这个默认日期在回测和研究模块上有点差别：

  • 回测模块：默认值会随着回测日期变化而变化，等于 context.current_dt 的前一天（实际生活中我们只能看到前一天的财报和市值数据，所以要用前一天）
  • 研究模块：使用平台财务数据的最新日期，一般是昨天

  需要注意的是，如果传入的date不是交易日，则使用这个日期之前的最近的一个交易日

• statDate : 是一个字符串，表示财报统计的季度或者年份，有两种格式，具体如下：

  • 季度：格式是年+“q”+季度序号，例如：“2018q1”，“2017q4“
  • 年份：格式就是年份的数字，如”2017“，”2018“

  date 和 statDate 参数只能传入一个。传入date时，查询指定日期 date 收盘后所能看到最近的数据；传入 statDate 时，查询 statDate 指定的季度或者年份的财务数据。当两个参数都没有传入成功时，相当于使用 date 参数，即使用默认日期

  为了防止返回数据量过大，每次最多返回10000行。另外，当相关股票上市前、退市后，财务数据返回各字段为空

实例代码：

import pandas as pd

# query表示查询
# filter表示条件筛选
# valuation是内置市值数据对象(这里表示查询valuation下所有的属性)
# 最终返回一个Query对象
myq = query(valuation).filter(valuation.code=='000001.XSHE')
df = get_fundamentals(myq,'2018-4-12')
df

	id	code	pe_ratio	turnover_ratio	pb_ratio	ps_ratio	pcf_ratio	capitalization	market_cap	circulating_cap	circulating_market_cap	day	pe_ratio_lyr
0	16898314	000001.XSHE	8.53	0.6934	0.9787	1.8698	-2.0521	1717041.125	1978.0314	1691798.375	1948.9517	2018-04-12	8.53

valuation市值数据对象中的字段有：

• id: 每行数据的索引，不重复
• code: 股票代码
• pr_ratio: 是股票的市盈率（PE,TTM），即动态市盈率。
• turnover_ratio: 是股票的换手率。
• pb_ratio: 是股票的市 净率（PB）
• ps_ratio: 是股票的市现率
• capitalization: 是股票的总股本（万股）
• market_cap: 是股票的流通股本（万股）
• circulating_market_cap: 是股票的流通市值（亿元）
• day: 是指查询股票账务数据的具体日期
• pe_ratio_lyr: 是股票的市盈率（PE）。以上一年度每股盈利计算的静态市盈率

示例：输出指定字段

import pandas as pd

# query表示查询
# filter表示条件筛选
# valuation是内置市值数据对象(这里表示查询valuation下所有的属性)
# 最终返回一个Query对象
myq = query(valuation).filter(valuation.code=='000001.XSHE')
df = get_fundamentals(myq,'2018-4-12')

print("当日动态市盈率是：", df['pe_ratio'])
print('当日换手率是：', df['turnover_ratio'])
print('当日市销率是：', df['ps_ratio'])

---

当日动态市盈率是： 0    8.53
Name: pe_ratio, dtype: float64
当日换手率是： 0    0.6934
Name: turnover_ratio, dtype: float64
当日市销率是： 0    1.8698
Name: ps_ratio, dtype: float64

示例：显示多只股票的财务数据

import pandas as pd

# query表示查询
# filter表示条件筛选
# valuation是内置市值数据对象(  这里表示查询valuation下所有的属性)
# 最终返回一个Query对象
myq = query(valuation).filter(valuation.code.in_(['000001.XSHE', '600000.XSHG', '000009.XSHE']))
df = get_fundamentals(myq,'2018-4-12')
df

	id	code	pe_ratio	turnover_ratio	pb_ratio	ps_ratio	pcf_ratio	capitalization	market_cap	circula