量化交易入门笔记-策略常用对象

最新推荐文章于 2024-04-24 13:35:29 发布

东南有大树

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分类专栏：量化交易入门笔记文章标签： python JoinQuant Quant

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在股票量化策略中，还会用到一些常用的对象，如 Order 对象、全局对象 g 、Trade 对象等。下面详细讲解一下常用的对象

Order 对象

Order 对象常用的属性如下：

amount : 下单数量，不管是买还是卖，都是正数
filled : 已经成交的股票数量，正数
security : 股票代码
order_id : 订单 id
price : 平均成交价格，已经成交的股票的平均成交价格（一个订单可能分多次成交）
avg_cost : 卖出时表示下单卖出前的此股票的持仓成本，用来计算此次卖出的收益。买入时表示此次买入的均价（等于 price ）
side : 用来指定开多单，还是空单。如果其值是 long 代表开多单，如果其值是 short 代表开空单
action : 用来指定是开仓，还是平仓。如果其值是 open 代表开仓，如果其值是 close 代表平仓
add_time : 订单添加时间

全局对象 g

全局对象 g，用来存储用户的种类可被 pickle.dumps 函数序列化的全局数据

在模拟盘中，如果中途进程中断，我们会使用 pickle.dumps 序列化所有的 g 下面的变量内容，保存到磁盘中，再启动的时候模拟盘就不会有任何数据影响。如果没有用 g 声明，会出现模拟盘重启后，变量数据丢失的问题

如果不想 g 中某个变量被序列化，可以让变量以 "_"开头，这样，这个变量在序列化会被忽略

全局对象 g 的实例代码如下：

def initialize(context):
    g.secruity = "000001.XSHG"
    g.count = 1
    g.flag = 0
    
def process_initialize(context):
    # 保存不能被序列化的对象，进程每次重启都初始化
    g._q = query(valuation)
    
def handle_data(context, data):
    log.info(g.security)
    log.info(g.count)
    log.info(g.flag)

Trade 对象

Trade 对象用于记录订单的一次交易。但需要注意的是，一个订单可能分多次交易。Trade 对象的常用属性如下：

time : 交易时间
amount : 交易数量
price : 交易价格
trade_id : 交易记录 id
order_id : 对应的订单 id

tick 对象

tick 中的信息是在 tikc 事件发生时，盘面的一个快照。tikc 对象的家长属性如下：

code : 标的代码
datetime : tick 发生的时间
current : 最新价
high : 最高价
low : 最低价
volume : 截至当前时刻的成交量
amount : 截至当前时刻的成交额
position : 截至当前时刻的持仓量，只适用于期货 tick 对象
a1_v ~ a5_v : 卖一量到卖五量，对于期货，只有卖一量
a1_p ~ a5_p : 卖一价到卖五价，对于期货，只有卖一价
b1_v ~ b5_v : 买一量到买五量，对于期货，只有买一量
b1_p ~ b5_p : 买一价到买五价，对于期货，只有买一价

Context 对象

Context 对象，即量化策略加油对象，其常用属性如下：

subportfolios : 当前单个操作仓位的资金和标的的信息
portfolio : 账户信息，即 subportfolios 的汇总信息
cruuent_dt : 当前单位时间的开始时间。如果是按天回测，那么开始时间是 hour = 9, minute = 30, second = microsecond = 0; 如果是按分钟回测，那么开始时间是 second = microsecond = 0
previous_date : 前一个交易日
universe : 查询 set_universe() 设定的股票池，例如：[“000001.XSHG”, “600000.XSHG”]
run_params : 表示此次运行的参数，有如下属性：
- start_date : 回测/模拟开始日期
- end_date : 回测/模拟结束日期
- type : 运行方式，如果其值是 “simple_backtest”，表示回测是通过单击“编译运行”运行；如果其值是"full_backtest"表示回测是通过单击“运行回测”运行；如果其值是"sim_trade"，表示模拟交易
- frequency : 运行频率，只能是 “day”/ “minute"或"tick”

另外，此对象也做了和 g 一样的处理：

可以添加自己的变量，每次进程关闭时持久保存，进程重启时恢复
以"_"开头的变量不会被持久保存

如果添加的变量与系统的冲突，将覆盖掉系统变量，如果想恢复系统变量，就要删除自己的变量

实例代码：

def handle_data(context, data):
    # 执行下面的语句之后，context.portfolio 的整数 1
    context.portfolio = 1
    log.info(context.portfolio)
    # 要恢复系统的变量，只需要使用下面的语句即可
    del context.portfolio
    # 此时，context.portfolio 将变成账户信息
    log.info(context.portfolio.portfolio_value)

以后可能会向 context 中添加新的变量来支持量多功能，为了减少麻烦，这里建议大家使用 g

Context 对象的实例代码如下：

def handle_data(context, data):

    #获得当前回测相关时间
    year = context.current_dt.year
    month = context.current_dt.month
    day = context.current_dt.day
    hour = context.current_dt.hour
    minute = context.current_dt.minute
    second = context.current_dt.second
    #得到"年-月-日"格式
    date = context.current_dt.strftime("%Y-%m-%d")
    #得到周几
    weekday = context.current_dt.isoweekday()

    # 获取账户的持仓价值
    positions_value = context.portfolio.positions_value

    # 获取仓位subportfolios[0]的可用资金
    available_cash = context.subportfolios[0].available_cash

    # 获取subportfolios[0]中多头仓位的security的持仓成本
    hold_cost = context.subportfolios[0].long_positions[security].hold_cost

Position 对象

Position 对象是特有的某个标的的信息，其常用属性如下：

security : 标的的代码
price : 最新行情价格
avg_cost : 开创均价，买入标的的加权平均价
hold_cost : 持仓成本，针对期货有效
init_time : 建仓时间，格式为 datetime.datetime
total_amount : 总仓位，但不包括挂单冻结仓位
closeable_amount : 可卖出的仓位
today_amount : 今天开的仓位
locked_amount : 挂单冻结仓位
value : 标的的价值，计算方法是：price * total_amount * multiplier, 其中股票、基金的 multiplier 为1，期货为相应的合约乘数
side : 用来指定开多单，还是空单。如果其值是 long 代表开多单，如果其值是 short 代表开空单
pindex : 仓位索引

SubPortfolio 对象

SubPortfolio 对象是某个仓位的资金和标的信息，其常用属性如下：

inount_cash : 累计的出入金，比如初始资金为1000元，后来转移出去100元，则这值是 1000-100=900元
available_cash : 可用资金，可用来购买证券的资金
transferable_cash : 可取资金，即可以提现的资金，不包括今日卖出的证券所得资金
locked_cash : 挂单锁住资金
type : 账户所属类型
long_positions : 多单仓位
short_positions: 空单仓位
positions_value : 持仓价值，股票基金才有持仓价值，期货为0
total_value : 总资产，包括现金，保证金，仓位的总价值，可用来计算收益
toatl_liability : 总负债，等于融资负债、融券负债、利息总负债的总和
net_value : 净资产，等于总资产减去总负债
cash_liability : 融资负债
sec_liability : 融券负债
interest : 利息总负债
maintenance_margin_rate : 维持担保比例
available_margin : 融资融券可用保证金
margin : 保证金，股票、基金保证金都为100%；融资融券保证金为0；期货保证金会实时更新，总是等于当前期货价值 * 保证金比率，当保证金不足时，强制平仓。平仓顺序是：亏损多的（相对于开仓均价）平仓

Portfolio 对象

Portfolio 对象是所有标的的操作仓位的信息汇总，其常用属性如下

inout_cash : 累计出入金，比如初始资金为1000元，后来转移出去100元，则这个值是1000-100=900
available_cash : 可用资金，可用来购买证券的资金
transferable_cash : 可取资金，即可以提现的资金，不包括今日卖出证券所得资金
locked_cash : 挂单锁住资金
margin : 保证金，股票、基金保证金都为100%
positions : 等同于 long_positions
long_positions : 多单的仓位
short_positions: 空间的仓位
total_value : 总的权益，包括现金，保证金，仓位的总价值，可用来计算的收益
returns : 总权益的累计收益
starting_cash : 初始资金
positions_value : 持仓价值，股票基金才有持仓价值，期货为0
locked_cash_by_purchase : 基金申购未完成所冻结的金额
locked_cash_by_redeem : 基金赎回未到账的金额
locked_amount_by_redeem : 基金赎回时，冻结的份额

SecurityUnitData 对象

SecurityUintData 对象是一个单位时间内的股票的数据，其常用属性如下：

security : 股票代码。例如"000001.XSHG"
returns : 股票在这个单位时间的相对收益比例
open : 时间段开始时价格
close : 时间段结束时价格
low : 最低价
high : 最高价
volume : 成交的股票的数量
factor : 前复权因子。利用前复权因子可以算出原始价格，方法是价格除以 factor ，即原始价格 = close / factor
high_limit : 涨停价
low_limit : 跌停价
avg : 这段时间的平均价

注：本文章为个人学习笔记，参考了一些书籍与官方教程，不作任何商业用途！

东南有大树

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量化交易入门笔记-策略常用对象

在股票量化策略中，还会用到一些常用的对象，如 Order 对象、全局对象 g 、Trade 对象等。下面详细讲解一下常用的对象Order 对象Order 对象常用的属性如下：amount : 下单数量，不管是买还是卖，都是正数filled : 已经成交的股票数量，正数security : 股票代码order_id : 订单 idprice : 平均成交价格，已经成交的股票的平均成...
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