量化交易入门笔记-策略常用对象

最新推荐文章于 2024-09-10 10:54:09 发布

东南有大树

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分类专栏：量化交易入门笔记文章标签： python JoinQuant Quant

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本文介绍了股票量化策略中的一些关键对象，包括Order、g、Trade、tick、Context、Position、SubPortfolio和Portfolio，详细阐述了它们的属性和作用，旨在帮助初学者理解这些基本概念。

摘要由CSDN通过智能技术生成

在股票量化策略中，还会用到一些常用的对象，如 Order 对象、全局对象 g 、Trade 对象等。下面详细讲解一下常用的对象

Order 对象

Order 对象常用的属性如下：

amount : 下单数量，不管是买还是卖，都是正数
filled : 已经成交的股票数量，正数
security : 股票代码
order_id : 订单 id
price : 平均成交价格，已经成交的股票的平均成交价格（一个订单可能分多次成交）
avg_cost : 卖出时表示下单卖出前的此股票的持仓成本，用来计算此次卖出的收益。买入时表示此次买入的均价（等于 price ）
side : 用来指定开多单，还是空单。如果其值是 long 代表开多单，如果其值是 short 代表开空单
action : 用来指定是开仓，还是平仓。如果其值是 open 代表开仓，如果其值是 close 代表平仓
add_time : 订单添加时间

全局对象 g

全局对象 g，用来存储用户的种类可被 pickle.dumps 函数序列化的全局数据

在模拟盘中，如果中途进程中断，我们会使用 pickle.dumps 序列化所有的 g 下面的变量内容，保存到磁盘中，再启动的时候模拟盘就不会有任何数据影响。如果没有用 g 声明，会出现模拟盘重启后，变量数据丢失的问题

如果不想 g 中某个变量被序列化，可以让变量以 "_"开头，这样，这个变量在序列化会被忽略

全局对象 g 的实例代码如下：

def initialize(context):
    g.secruity = "000001.XSHG"
    g.count = 1
    g.flag = 0
    
def process_initialize(context):
    # 保存不能被序列化的对象，进程每次重启都初始化
    g._q = query(valuation)
    
def handle_data(context, data