量化交易-白马股策略学习

本文章的学习内容参考自 https://www.joinquant.com/post/6879?f=18newyearjx 感谢 @Quant中找米吃的阿鼠 和 @聚宽小秘书

根据个人习惯，对代码进行了调整^_

白马股条件

• 每股收益(eps)>0.3
• 净资产收益率(roe)>15%
• 20<市盈率(pe ratio)<45
• 净利润增长率(inc_net_profit_annual)>0.3

买卖条件

• 将符合以上条件的股票按照ROE降序排列，选取前五只买入
• 设置调仓周期为十天
• 一个调仓周期结束后，卖出不在下一周期中符合条件的股票集中的股票，买入符合条件的股票，始终保持最大持有数量为五只

策略代码如下

from jqdata import *

def initialize (context):
    """初始化函数"""
    
    # 交易周期计数起始值
    g.days=0
    # 调仓周期为
    g.refresh_rate=10 
    # 持仓数量
    g.stocknum=5
    
    # 设置参考基准为上证500
    set_benchmark('000905.XSHG') 
    # 使用真实价格交易
    set_option('use_real_price', True) 
    # 设置交易日志级别为error
    log.set_level('order', 'error')
    # 为全部交易品种设定固定值滑点
    set_slippage(FixedSlippage(0.02))
    
    # 指定周期交易函数
    run_daily(trade, 'every_bar')


def