（四）带正则的线性回归模型

最新推荐文章于 2023-08-23 20:43:51 发布
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分类专栏： machineLearning
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1、最小二乘线性回归以及Scikit-Learn中的实现函数

2、LinearGegression()的常用方法、奥卡姆剃刀原理

3、岭回归：L2损失+L2正则、Scikit-Learn中的岭回归、Lasso:L2损失+L1正则

4、Scikit-Learn中的Lasso、弹性网络:L2损失+（L1正则+L2正则）

5、正则的效果、回归模型中正则项的概率解释

1、最小二乘线性回归以及Scikit-Learn中的实现函数

sklearn.linear_model.LinearGegression()的参数和属性

    

2、LinearGegression()的常用方法、奥卡姆剃刀原理

    

3、岭回归：L2损失+L2正则、Scikit-Learn中的岭回归、Lasso:L2损失+L1正则

    

4、Scikit-Learn中的Lasso、弹性网络:L2损失+（L1正则+L2正则）

    

5、正则的效果、回归模型中正则项的概率解释

    

    6、贝叶斯估计、贝叶斯最大后验估计

    

 

 

 

 

 

 

fly_Xiaoma
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专栏目录
AI笔记: 带正则的线性回归模型
Wang的专栏
04-20 278
最小二乘线性回归 最小二乘(OLS)线性回归中，目标函数只考虑了模型对训练样本的拟合程度: J(w)=∑i=1NL(yi,f(xi,w))=∑i=1N(yi−f(xi;w))2=∣∣y−Xw∣∣22J(w) = \sum_{i=1}^N L(y_i, f(x_i, w)) = \sum_{i=1}^N (y_i - f(x_i;w))^2 = ||y-Xw||_2^2J(w)=∑i=1N​L(y...
带正则项的线性回归Regression （linear regression with regulation）
whiteinblue的专栏
03-04 3809
问题描述： 一直7个样本点（x，y）；散点图如下；现采用函数拟合已找到一个函数f(x);使其跟好的估计真实的x和y的函数关系。 从直观分析可以得出，因变量x和果变量y不成线性关系，故采用非线性函数来h(x)来拟合；有图像观察和经验，现在用最高次为5次（4次或者其他次幂也可以）的多项式作为拟合函数h(x)的结构框架。 非线性回归的线性化： 由上述拟合函数可以看出，我们有x0，x1
第二章：线性回归
11-21
本章介绍机器学习中的线性模型，并通过案例讲解如何使用线性模型。
线性回归 正则项（惩罚项）原理、正则项的分类与Python代码的实现
Hello Word
03-19 3876
除了前面提到的L1与L2在算法上的区别之外，还有一个重要的区别在于L1正则项的解不是唯一的，而L2正则项的解是唯一的。这是由于L1正则项的正则化图形是一个菱形，其边界在坐标轴上，而L2正则项的正则化图形是一个圆形，其边界是一个平滑的曲线。在线性回归中，正则项是一种用于控制模型复杂度的技术，它通过将系数的大小加入到损失函数中，以限制模型的复杂度。这意味着，L1正则项可以在模型中选择最重要的特征，从而提高模型的泛化能力。L2正则项将系数的平方和作为正则化项，可以防止模型中的系数过大，从而减少模型的过拟合。
正则化(线性回归)
小星爷
10-28 1万+
正则化这部分是结合统计机器学习的（李航）和吴恩达的机器学习视频写的，有什么不对的地方欢迎指出啊！当数据量少，特征也少的时候，我们训练的模型是欠拟合，这时候我们会通过交叉验证来弥补。 当数据量少，特征非常多的时候，容易出现过拟合，这时要通过正则化调整。1. 过拟合还是来看预测房价的这个例子，我们先对该数据做线性回归，也就是左边第一张图。如果这么做，我们可以获得拟合数据的这样一条直线，但是，实际上这并
线性回归的正则化改进（岭回归、Lasso、弹性网络），最小二乘法和最大似然估计之间关系，正则化
ZJQ的博客
08-23 730
最小二乘法 极大似然估计的思想 ​编辑​编辑 概率：已知分布参数-对分布参数进行估计 概率描述的是结果;似然描述的是假设/模型​编辑 似然：已知观测结果-对分布参数进行估计​编辑 对数函数消灭连乘-连乘导致算法参数消失 极大似然估计公式：将乘法转化为加法增加log​编辑 最小二乘法=只是极大似然估计在高斯分布下的一种特殊形式​编辑 ​编辑极大似然估计就是变化形式最小二乘法 ​编辑极大似然估计就是高斯分布下的特殊形式​编辑 线性回归的正则化改进（岭回归、Lasso、弹性网络
线性回归模型的C#代码实现
最新发布
01-03
在本主题中，我们将深入探讨如何使用C#编程语言实现线性回归模型，并进行连续型变量的预测。 1. **线性回归的基本概念** - **线性方程**：线性回归模型通常由一个线性方程式表示，如 `y = a + bx`，其中 `y` 是因...
线性回归模型.rar
07-03
线性回归模型是统计学和机器学习领域中最基础且重要的模型之一，它是预测连续变量值的一种方法。在BAT（百度、阿里巴巴、腾讯）等大型互联网公司的算法工程师们常常使用线性回归来解决各种数据分析和预测问题。本...
新建 DOCX 文档_二乘法回归_线性回归模型_
10-03
线性回归模型有多种扩展形式，包括多元线性回归（多于一个自变量）、岭回归（引入正则化防止过拟合）、套索回归（LASSO，进行特征选择）等。此外，线性回归模型假设误差项满足正态分布且独立同分布，误差项的方差...
python源码集锦-多元线性回归模型预测房价
03-13
1. **多元线性回归模型**：多元线性回归模型是线性回归的一种扩展，它考虑了多个自变量（输入变量）对一个因变量（输出变量）的影响。模型可以表示为 `y = β0 + β1x1 + β2x2 + ... + βnxn + ε`，其中y是因变量...
linear regression_贷款模型_线性回归模型与诊断_
10-01
下面将详细讨论线性回归模型及其在贷款模型中的应用和诊断。 一、线性回归模型基础 线性回归是一种尝试找到因变量（如贷款批准概率）与一个或多个自变量（如收入、信用评分等）之间线性关系的模型。它的基本形式是y...
机器学习（回归四）——线性回归-正则化
张连海
12-26 6361
普通的线性回归往往拟合效果不好，比如图形是曲线的形式，可以做一个多项式扩展，变到高维空间。也可以说多项式扩展能解决线性回归模型欠拟合的情况。但多项式的阶数如果太高，就会导致过拟合的情况，也就是训练集上特别好，测试集不太理想。 对于过拟合可以使用L1或L2来解决，也就是在J(θ) 的基础上把模型的复杂度加上，如岭回归。
吴恩达机器学习笔记5——线性回归加入正则项
babychrislee3的博客
06-28 1244
一、 梯度下降法进行线性回归时加入正则项 （1）之前没有加正则项时，用梯度下降法：（α后面是对假设函数J（θ）求导后得到的式子） 接下来因为添加正则项的时候没有考虑θ0，所以单独把它写出来： （2）添加正则项后求解 【注意】这个正则项添加本来是λ θ2 ，因为梯度下降的更新θ的式子都是求导之后的，因此得到下面的： 下面将这个式子整理一下以便于理解： 对于这个式子的理解： 分为两部分，前面粉色框框的部分其实是对θ做了个缩小，几乎就是0.99的缩小（也不一定），后面这一项跟没有正则化之前是一样的。 所以
线性回归中的正则项
qq_27886807的博客
05-07 825
Abstract:1. 0范有稀疏性；2范没有稀疏性，2范只能做到压缩，它不会把回归系数变为0。1范有稀疏性，但没有0范直接。2. 1范和2范都有导数，0范不光滑，不可导，所以它的性质和计算目前仍然很难做。0范：向量中非零元素的个数1范：向量各元素绝对值之和2范数：$$\sum_{i=1}^{m} x_i^2$$首先，既然0范数具有很好的稀疏性（特征选择能力，防止过拟合），为什么0范数目前还未能推...
机器学习基石——线性回归加入正则项
qq_29508953的博客
01-26 755
接上一篇https://blog.csdn.net/qq_29508953/article/details/86494190 为什么要加正则项 不是满轶会导致线性回归无穷多解问题，而加入正则项可以解决该问题。 加入正则项可以对模型参数有一定的约束，模型参数空间变小，简化了模型，减小了过拟合风险。 加入正则项后的线性回归推导(还是基于最小二乘法) 这里加入的是L2正则项，当然正则项还有L1和...
线性回归---7,正则化的线性模型
singularity1980的博客
05-07 339
Ridge Regression 岭回归 Lasso 回归 Elastic Net 弹性网络 Early stopping 1 Ridge Regression (岭回归，又名 岭回归是线性回归的正则化版本，即在原来的线性回归的 cost function 中添加正则项（regularization term）: Tikhonov regularization) 以达到在拟合数据的同时，使模型权...
线性回归模型的正则化
qq_40626659的博客
11-06 1744
为了能够更好地拟合数据的模型,我们采取了正则化的形式,通过减小参数的大小保留了数据的所有特征,之后选取了交叉验证集来帮助选择模型,选出后借用学习曲线查看拟合的模型,评估假设函数拟合程度
深入理解线性回归算法（二）：正则项的详细分析
机器学习算法那些事
11-09 1779
前言 当模型的复杂度达到一定程度时，则模型处于过拟合状态，类似这种意思相信大家看到个很多次了，本文首先讨论了怎么去理解复杂度这一概念，然后回顾贝叶斯思想（原谅我有点啰嗦），并从贝叶斯的角度去理解正则项的含义以及正则项降低模型复杂度的方法，最后总结全文。 ...
线性回归和正则化（Regularization）
热门推荐
u013363719的专栏
04-08 2万+
1.线性回归介绍 线性模型的向量形式 为了解决这个问题，我们采用最小二乘估计求解参数Beta， 最小二乘的几何介绍 图来源（ESL p45) 最小二乘的几何解释   过拟合问题： 2.存在问题 过拟合 所以针对过拟合问题，通常会考虑两种途径来解决： a) 减少特征的数量： -人工的选择保留哪些特征； -模型
岭回归和带正则化项的线性回归
05-24
多重共线性是指自变量之间高度相关的情况，这会导致线性回归模型的方巨阵不可逆（奇异矩阵），从而使得模型参数无法求解。岭回归通过在残差平方和的基础上增加一个惩罚项（L2正则化项）来解决这个问题。这个惩罚项会...
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