【Simulation】3 蒙特卡洛方法（求积分）、接受拒绝采样、重点采样、MCMC

最新推荐文章于 2024-01-05 16:37:47 发布
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分类专栏： Simulation
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参考文献：Sheldon M.Ross:Simulation,4th edn

在计算机上如何生成随机数才能表示服从0-1分布的随机变量呢？

1 伪随机序列生成器

常见的混合同余生成器：x_{n}=(ax_{n-1}+c)\quad modulo \quad m

重点还是如何利用较好生成数据的密度函数去拟合blackbox中的密度函数

2 利用随机数（蒙特卡洛方法）计算积分

                      \theta=\int _0^1 g(x)dx

注：这里U_{1},...,U_{k}都为变量，实际实验中生成的每个数也是服从某一分布的变量的具体值.

当然这里的分布不限于均匀分布。

3 接受-拒绝采样

 

 

4 重点采样

5 MCMC-基于马氏链的蒙特卡洛方法（Hastings-Metropolis算法、吉布斯采样、模拟退火）

Markov链

不变分布与平稳（极限）分布

收敛定理

 

 

 

xzen
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Monte Carlo Integration 蒙特卡罗方法求积分 附简单例题+代码
Yeeyi_max的博客
12-13 2513
摘要 蒙特卡罗积分是一种基于随机抽样的统计方法。打个比方，要想知道抛出硬币得到正面的概率，随机投1000次，得到500次左右，推测出概率应该为12\frac{1}{2}21​。差不多是这意思，比较著名的例子是W.S.戈塞特使用随机抽样来研究现在被称为“学生t”统计数据的分布。随着计算机的出现及发展，该方法也得到发展。 文章目录摘要方法概述上课例题书本例题课后习题 方法概述 计算∫abg(x)dx\int_a^b g(x)dx∫ab​g(x)dx 理论基础：如果X是一个随机变量，其密度函数为f(x)f(x)f
蒙特卡罗法三种一般抽样方法（直接抽样法、接受-拒绝抽样法、重要性抽样法）
lukas_ten的博客
03-07 6437
1. 概率分布采样 假如p(z)p(z)p(z)是我们要采样的分布。若可以得到p(z)p(z)p(z)的概率密度pdfpdfpdf,对pdfpdfpdf的求积分得到分布函数cdfcdfcdf 有u(i)u^{(i)}u(i)~U(0,1)U(0,1)U(0,1),即u是（0，1）分布，则取得样本x(i)x^{(i)}x(i) x(i)=cdf−1(u(i))x^{(i)}=cdf^{-1}(u^{(i)})x(i)=cdf−1(u(i)) 图例：假设pdfpdfpdf为高斯分布 对pdfpdfpdf求积分
【光线追踪系列十四】蒙特卡洛积分与重要性采样
qq_35312463的博客
05-15 2150
本文主要参照 Ray Tracing: The Rest of Your Life，其中只是主要精炼光追相关理论，具体实现可参照原文。 困难积分的近似求解方式，我们开始正式求解渲染方程
第16讲 蒙特卡洛思想与接受-拒绝采样
GitChat
08-26 436
蒙特卡洛方法【拒绝采样、重要性采样】
最新发布
v20000727的博客
01-05 2708
蒙特卡洛方法（Monte Carlo Simulation）是一种近似推断的方法，通过采样大量粒子的方法来求解期望、均值、面积、积分等问题。蒙特卡洛对某一种分布的采样方法有直接采样、接受拒绝采样与重要性采样三种。
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_07_RemoteOscilloScope_过采样fpga_FPGAverilog_fpga_
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标题中的“_07_RemoteOscilloScope_过采样fpga_FPGAverilog_fpga_”揭示了这是一个关于远程示波器项目，重点在于使用FPGA进行过采样技术的实现。过采样是一种信号处理技术，通过在高于奈奎斯特定理所需速率下采集...
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08-06
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蒙特卡洛方法 https://www.bilibili.com/video/av28702012?from=search&seid=16331674615743188870
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