盘一盘 QuantLib 系列 3 - 外汇市场和产品

本篇是该系列的第三篇：

1. 盘一盘 QuantLib 系列 1 - 日期和日历

2. 盘一盘 QuantLib 系列 2 - 生成日期表
   

想要得到本贴 Jupyter Notebook 的同学分享此贴，不用截屏我信你，在本帖留个言，我便发给你链接。

本片绝对是干货，是笔者在结合和各种数据商做的项目学习整理出来的，里面的内容是课本上见不到的。笔者决心将这个系列做成市面上最好的中文金融工程内容。

上篇介绍了生成日期的通法，接下来几篇就分别研究外汇、利率、信贷、商品、权益和其他市场的产品和惯例，讲解每个市场中的基本产品的日期表，各种产品包括：

• 外汇市场：外汇即期、远期、掉期、欧式期权等

• 利率市场：存款证、远期利率协议、利率期货、利率掉期等
  

• 信贷市场：信用违约掉期、信用违约掉期指数等

外汇市场各种产品的日期惯例是笔者觉得最复杂的，如果你觉得简单，那可能是因为了解的不够多。

就拿最简单的用外汇即期 T + 2 惯例来生成即期日举例，相信很多人都直接在交易日 T 上向前移 2 个工作日得到即期日，其实细节惯例还有很多，比如说：

• T + 1 这一天可以是美国市场的节假日
  

• 两天不同的交易日可以得到相同的即期日
  

• 跨货币对在每个货币市场 T+ 2 得到两个日期，再取最大日期，再检查是否是两个货币市场额外加上美国市场的工作日
  

等等。。。

外汇期权上的惯例更多，按照期权期限“日”、“周”、“月”、“年” 不同生成日期的规则都不同。下面两图概括了其精华，要想彻底弄清此规则，请读本贴。

日和周期权

月和年期权