使用Python的QuantLib库，进行期权的定价与希腊字母的计算(2)

在前篇期权定价的范例中，我们看到QuantLib在经过简单的参数设定后，便能精确的算出期权的价格与希腊字母。在此我们针对前10行的源码来分析，说明QuantLib的对象逻辑与使用方法。

首先，在使用QuantLib库前，当然要先安装它。安装QuantLib库非常简单，假定读者是使用Windows操作系统，按照默认方式安装好Python后，在开启控制面板(Console)的模式下，如下直接打入指令即可，

C:\>pip install QuantLib

便可自动安装。这样当我们程序执行源码#001行时，便可顺利载入QuantLib库。

#001 import QuantLib as ql

# 1.Enviroment

#003 settings = ql.Settings.instance()

#004 evDate = ql.Date(8, 6, 2021)

#005 settings.setEvaluationDate(evDate)

#006 Cal = ql.NullCalendar()

#007 DC365 = ql.Actual365Fixed()

#008 settlementDays = 0

#009 refDate = Cal.advance(evDate, settlementDays, ql.Days, ql.Following, False)

#010 maturity = Cal.advance(refDate, 1, ql.Years, ql.Following, False)

List 2-1

#003行产生一个settings的总体对象，这是使用QuantLib库时，通常都要产生的对象，它涉及到定价过程中，相关全局变量的设定。包括如，定价基准日、参考日的比价事件是否要考虑，定价日的现金流量是否要计算。后两项在利率衍生商品的计算才会用到，预设都是不用。

#004行中以ql.Date(8, 6, 2021)产生一个2021年6月8日的日期实体，令其为evDate(定价日)。QuantLib中的日期可以转换为整数，逻辑类似Excel，是以1900/1/1起算，每增加一日，数值加一。可以使用serialNumber()方法取得此整数值。Date对象本身有运算符重载的功能，可以直接将日期实体+1，得到明天的日期，也可以+7得到下周日期。你也可以使用weekday()方法，知道该日的星期几。此数值是以星期日为1，因此2021/6/8为星期二。当然，你可以使用year()、month()、dayOfMonth()等方法，取出年、月、日。

#005行，我们将evDate设定为定价日。

#006行产生一个NullCalendar的实体，这是一个没有假日的日历，便于我们程序的验证。QuantLib中有实作全世界上50+国家的日历。在进行金融计算时，尤其涉及到利率产品的利息计算，往往要针对利息计算的起、迄日，进行假日调整。因此，正确的假日推算非常的重要。如果你要产生中国的日历，可以用ql.China()产生。由于中国的假日中，有些传统假日，如春节、中秋节是以阴历决定，因此QuantLib可能不会正确推算。但是QuantLib有提供addHoliday()的方法，让我们自行增加假日，因此没有问题。

日历对象有一个重要的方法advance()，可以让我们推算未来特定的(营业日)日期。例如，在外汇衍生商品交易中，通常交易日后两个营业日，契约才会生效。如果你在周五(2022/10/21)交易一笔外汇期权，生效日会落在下周二(2022/10/25)，因为周六、周日两天假日避开了。这里我们用了一个营业日调整的惯例，遇到假日往后移动(ql.Following)，在#009、#010，我们就使用了这个advance()方法来推算日期。

#007行产生一个计日天数(DayCounter)实体，是以Actual/365Fixed的方式来计算利息的。计日天数是用来计算利息的起、迄日，折算为年化的单位是多少数量。举例而言，如果由2022/3/1~2022/6/1(92天)，一季度的利息，在Actual/365Fixed下，是92/365=0.252054795。但是在Actual/360下，却是92/360=0.255555556。但是在30/360的方式下，就刚好是90/360=0.25。因为在30/360的方式下，一整月是30天，一年12个月以360天计算。30/360的方式比较与教科书的计算逻辑相似，因此我们要比对书本计算的结果时，有时会拿它来计算。在QuanLib中有实作8种计日天数对象，相当的完整。

#008我们令settlementDays = 0，这是指在交易日后，当天交易就清算确认，也可说是T+0的清算。通常一般国际衍生品市场是2天后清算。这里我们设为0天，是简单化计算。

#009行中，我们在NullCalendar下，由evDate推算settlementDays天后的日期，称之为参考日refDate(2021/6/8)，并用ql.Following的方式进行营业日的调整。最后一个False参数，是表示我们不开启月底(End of Month, EOM)调整功能。

#010行我们推算由refDate起算1年的期间，当成期权的到期日maturity(2022/6/8)。一样是用ql.Following的方式进行营业日的调整。也不开启月底(End of Month, EOM)调整功能。

下表是我们本文说明的片段程序的列表。经过上文的说明，有没有觉得对程序被后的金融市场逻辑，有进一步的了解。其实，金融计算之困难，往往在于其背后有太多的市场知识需要了解。QuantLib的程序本身，就是我们了解这些知识的一个重要来源，作者也是经过10年的学习与实践使用，才学得这些知识的。