量化交易 聚宽 羊驼交易策略

最新推荐文章于 2022-02-22 19:29:41 发布
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分类专栏： 量化交易 文章标签： 量化交易
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本文链接：https://blog.csdn.net/weixin_45875105/article/details/122786154
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本文探讨了使用聚宽平台的羊驼交易策略，通过两个详细的回测案例——回测1和回测2，展示了该策略在量化交易中的应用和表现。
摘要由CSDN通过智能技术生成

量化交易 聚宽 羊驼交易策略

# 导入函数库
from jqdata import *

# 初始化函数，设定基准等等
def initialize(context):
    # 设定沪深300作为基准
    set_benchmark('000002.XSHG')
    # 开启动态复权模式(真实价格)
    set_option
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量化交易 聚宽 多因子策略（市值, ROE）
廷益_飞鸟的博客
02-03 1862
量化交易 聚宽 多因子策略（市值, ROE） # 导入函数库 from jqdata import * # 初始化函数，设定基准等等 def initialize(context): # 设定沪深300作为基准 set_benchmark('000002.XSHG') # 开启动态复权模式(真实价格) set_option('use_real_price', True) # 股票类每笔交易时的手续费是：买入时佣金万分之三，卖出时佣金万分之三加千分之一印花
多因子策略入门
JanLEE
06-04 422
导语：每一位宽客都相信，影响股票涨跌的因素不胜枚举，而这些“因素”就是因子！本文作为一篇合格的入门教程，提供代码当做框架，各路宽客可以自己测试，查看收益率，亦可利用聚宽python平台自行构建代码。 ...
在聚宽平台上编写PEG策略---选股
a274521712的博客
08-24 635
definitialize(context): set_option('use_real_price',True) set_order_cost(OrderCost(close_tax=0.001,open_commission=0.0003,close_commission=0.0003,min_commission=5),type='stock') ...
羊驼策略.html
04-19
羊驼策略.html
[QUANTAXIS量化分析]羊驼策略1
weixin_39220714的博客
12-22 3064
羊驼策略1 基本原理 在本策略中，每天按照收益率从小到大对股票池中的所有股票进行排序，起始时买入num_of_stocks只股票，然后每天在整个股票池中选出收益率前num_of_stocks，如果这些股票已持有，则继续持有，如果未持有则买入，并卖掉收益率不是排在前num_of_stocks的股票 策略实现 选取市盈率在0~20之间的股票，作为待选股（若用所有股票，计算量过于庞大），一共33...
金融量化分析【day113】：羊驼策略
weixin_30641465的博客
10-31 781
零、动量策略VS反转策略 1、实现代码 # 导入函数库 import jqdata import pandas as pd import numpy as np import datetime import math def initialize(context): set_option('use_real_price', Tru...
量化交易——羊驼交易法则
hqs2212586的专栏
06-01 1675
一、羊驼交易法则 1、羊驼交易原理 　　起始时随机买入N只股票，每天卖掉收益率最差的M只，再随机买入剩余股票池的M只。 　　总结：随机选股，周期调仓。 　　原理：物竞天择，找出最强的好股票。（玄学） 2、改进策略 　　买入历史收益率最低的N只股票，调仓日留下反转程度大的股票，卖掉表现最差的M只股票，再买入收益率最低的M只股票。 二、羊驼交易实现 from jqdata import *...
量化交易之羊驼算法在python中的实现
qq_31274743的博客
06-19 5355
0 起源 美国《旧金山纪事报》曾做大猩猩选股实验。把各种股票代码写在一块纸板上，让大猩猩向写有股票代码的纸板投标，用此方法让大猩猩挑选出5只股票。然后用大猩猩挑选的股票组合与《华尔街日报》8位知名分析师精心挑选的5只比较，结果是大猩猩与分析师选的收益率不相上下。 1 羊驼策略 甘肃卫视电视节目将大猩猩换成了羊驼来选股 2 算法策略 将股票按收益率排序，卖掉买入股中最差收益率的，加入未买股中
量化交易入门——平台框架、技术类策略、量化心得
Nichkhun的博客
11-13 2436
量化平台分类： 本地：MC、TB、WH、TS、MT4 云端：聚宽、优矿、米筐、bigquant SDK/量化API： 万得、东财choice、掘金量化 开源框架：PyCTP、Vnpy、zipline、quicklib 使用平台的优点： 省时省力，无需收集清洗数据 无需编写复杂的回测引擎 有大量集成好的函数使用 使用平台的缺点： 无法导入数据；数据有问题就没辙 无法自定义下单算法 很多限制，如日线只能用收盘价买卖 编程语法不统一 收费（按年、按手续费比例） 有bug只能忍 策略安全性 如何判断策略
数据分析--羊驼交易法则（选股）
weixin_33705053的博客
06-03 613
数据分析--羊驼交易法则（选股） 羊驼交易法则 　　起始时随机买入N只股票，每天卖掉收益最差的M支，再随机买入剩余股票池的M支。 　　随机选股，周期调仓 改进策略： 　　买入历史收益率最低的N只股票，调仓日留下反转程度大的股票，卖掉表现最差的M只股票 　　再买入收益率最低的M只股票 from jqdata import...
经典动量与反转交易策略python版
01-29
量化交易策略之动量与反转交易python版，用户可修改参数进行自定义，可借助米匡、聚宽等网站平台实现量化交易。动量反转策略被证实为长久以来仍有明显效果的交易策略。
股市常见99策略源码-聚宽平台
03-08
股市常见99策略源码-聚宽平台 为txt格式，内部为原文链接及说明 代码及注释
【量化投资】策略六（聚宽）
肥宅Sean
08-26 2015
简述 相比之前的策略4，这里就是换成了用一个新的因子。两者对比来看，似乎发现是不是我的beta对冲的时候出现了问题。 由于这里我大多数数据都换成用scipy和numpy来算，所以计算速度明显增加了。 对比着来看，这个因子似乎是比之前的策略4用的alpha1要好很多。虽然最终的结果只差一个小数点。但是我觉得很有可能是出现在那个操作股指期货的方式上了。 这个可以有待改进。 效果图 代码...
量化策略经典战法——羊驼策略初步研究一
JDquant的博客
02-09 6354
作者：剑雪 阅读原文：http://club.jr.jd.com/quant/topic/854721 京东金融官方资讯QQ:3414182370 有什么想问的想说的都可以来参与！还有机会获取奖品！ 羊驼策略到底是个什么鬼？这还要从美国《旧金山纪事报》曾做过大猩猩选股实验说起。他们让大猩猩随机选择写有股票代码的纸板，一共选择了5支。然后，用大猩猩挑选的股票组合与《华尔街日报》8位知名分析师精
量化基础策略(一):小市值策略
crabstew的博客
03-06 3219
量化基础策略:小市值策略前言 前言 小市值的股票更容易带来超额收益，因为小市值的股票往往表现活跃，容易引发炒作热潮。
量化交易的单因子分析——聚宽平台
weixin_42478513的博客
02-24 5491
量化交易的单因子分析——聚宽平台序言检测方法代码 序言 对于公司基本面的单因子分析 检测方法 按照基本面的某一指标，按照大小排序，分成十个组别 代码 '''-------api调用聚宽-----''' # 导入函数库 from jqdata import * import datetime import numpy as np import pandas as pd #模型选择 from sk...
【量化投资】策略三（聚宽）
肥宅Sean
08-23 2716
简述 这是关于聚宽上的一个策略的改版。本来这个教程是讲小市值策略的。但是我觉得这个数值太难看了。就换成了大市值的来做。其他基本不变。 这次在之前的策略二的基础上，做出了下面的两个改变 通过沪深300跟其ma20数值来做判断得到一个比值，来决定买入时使用的钱的比例 限制了选股区间（选什么题材的股） 相比于没有加这两个的策略来说，提高了年化10%的收益率吧 代码 from jqli...
量化进阶——量化交易策略之羊驼和均线策略
JDquant的博客
06-15 3741
阅读原文：http://club.jr.jd.com/quant/topic/1425690 京东金融官方资讯QQ群:456448095 有什么想咨询的都可以来询问我们 相当于加了一个开关，站在40日均线上，就执行羊驼策略，否则，就空仓。 源码： import random import numpy as np import pandas as pd
量化交易 聚宽 市场ETF精选轮动策略（模拟交易）
廷益_飞鸟的博客
02-22 1616
策略流程 回测结果 代码 # 导入函数库 from jqdata import * from six import BytesIO from jqlib.technical_analysis import * # 初始化函数，设定基准等等 def initialize(context): # 输出内容到日志 log.info() log.info('初始函数开始运行且全局只运行一次') # 过滤掉order系列API产生的比error级别低的log # log.se
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