层次分析法软件_【2023.】层次分析法帮你选股票

背景 精鼎后台经常有人问如何进行层次分析法分析，总是搁置搁置，松哥曾采用层次分析法帮湖南某高校做过“湖南市州文化和创意产业实力综合评判指标体系“研究，积累了实战经验。但签了保密协议，又不能说。这期松哥采用层级分析法进行多只股票的选择，对不同股票进行综合排名，在实例中给大家做个初步的演示！

层次分析法(The Analytical Hierarchy Process，简称AHP)是一种定性和定量分析相结合的决策方法，一种综合排名的方法，简单点就是处理不同指标体系的权重问题。

股票选择指标体系

选购股票指标体系的3级结构，最终选不选(A)由4个B级指标，13个C级指标，现在的问题是在计算A时4个B级指标的权重和13个C级指标的权重如何确定呢！

层次分析法思想

步骤一：建立判断矩阵

    在第一级评价体系中的影响要素作为评价标准，对主观、宏观、客观因素进行了两两比较，其中元素Bij表示要素Bi对Bj的相对重要性建立判断矩阵如下：

步骤二：判断尺度的确定

判断尺度是表示要素Bi对Bj的相对重要性的数量尺度，即Bij的数量形式建立判断尺度定义如右：

若Bi比Bj明显重要，则Bij=  5；反之，比较Bj与Bi的重要程度，则B_ji=1/5.由此可知B_ii=1,B_ji=1/B_ij.

判断尺度(Bij)	定义
1	Bi和Bj同样重要
3	Bi比Bj稍微重要
5	Bi比Bj明显重要
7	Bi比Bj强烈重要
9	Bi比Bj极端重要
2、4、6、8	介于上述两个相邻判断尺度中间值

步骤三：权重计算

根据AHP理论，确定权重有和法、根法、特征根法和对数最小二乘法，这里用和法较合适和法的计算公式：

步骤四：一致性检验

因为判断矩阵是计算权重的根据，所以要求矩阵大体上具有一致性，避免出现“甲比乙极端重要,乙比丙极端重要,而丙又比甲极端重要”的讳背常识的判断,这将导致评价失真，因此，要对判断的相容性和误差进行分析。

设相容性指标为C. I(Consistency Index),即有

并查找相应的平均随机一致性指标R.I .(Random  Index)，得出一致性比例

一般情况下，若C. R.  (Consistency Ratio)< 0. 1，就可以认为判断矩阵有相容性，据此计算的值可以接受。

步骤五：各层级权重计算机一致性检验结果

依据以上阐述，得到判断矩阵，并计算权重及一致性检验如下：

A	B1	B2	B3	B4	A
B1	1	2	5	3	0.4723
B2	1/2	1	4	2	0.2854
B3	1/5	1/4	1	1/3	0.0727
B4	1/3	1/2	3	1	0.1697

一致性检验：=4.04746, C. I.=0. 01582, C. R.=0.0176<0. 1

B1	C11	C12	C13	B1
C11	1	1/5	1/3	0.1042
C12	5	1	3	0.6372
C13	3	1/3	1	0.2583

一致性检验： =3.0385, C. I.=0. 1193, C. R.=0. 0332<0 1

B2	C21	C22	C23	C24	B2
C21	1	2	5	3	0.4723
C22	1/2	1	4	2	0.2854
C23	1/5	1/2	1	1/3	0.0727
C24	1/3	1/2	3	1	0.1697

一致性检验： =4.04746, C. I.=0. 01582, C. R.=0.0176<0. 1

B3	C31	C32	C33	B3
C31	1	1/5	1/3	0.1042
C32	5	1	3	0.6372
C33	3	1/3	1	0.2583

一致性检验： =3.0385, C.I.=0. 1193, C. R.=0. 0332<0. 1

B4	C41	C42	C43	B4
C41	1	1	3	0.429
C42	1	1	3	0.429
C43	1/3	1/3	1	0.142

一致性检验： =3, C. I.=0, C. R.=0<0. 1

步骤六：合成权重的确定

C_ij相对于A的合成权重=C_ij相对于B_i的权重B_i相对于A的权重，得到合成权重：

步骤七：数据实操

搜集宝钢与河池股票的13个C级指标的数据，带入上述权重模型，计算综合指数。

	C11	C12	C13	C21	C22	C23	C24	C31	C32	C33	C41	C42	C43
宝钢	85	90	90	80	90	80	85	80	90	80	85	85	85
河池	75	80	85	80	80	85	70	80	80	75	80	80	80

  用各要素的权重乘以得分求出加权和得到两支股票的综合得分：

   S₁=85×0.0492+90×0.3009+90×0.1220+80×0.1348+90×0.0815+80×0 .0207+

85×0.0484+80×0.0076+90×0.0463+80×0 .0188+85×0.0728+85×0.0728

+85×0.0210

≈ 86.6

S₂=75×0.0492+80×0.3009+85×0.1220+80×0 .1348+80×0.0815+85×0.0207+

70×0.0484+80×0.0076+80×0.0463+75×0 .0188+80×0.0728+80×0.0728

+80×0.0210  

≈ 79.7

其中S₁, S₂分别是深能源和实达电脑的综合得分。

   结论：如果在两支股票中进行选择，根据综合得分判断，更适合购买宝钢股份。

数据验证：

	开盘价	收盘价	最高价	最低价	成交量	涨幅%	日期
宝钢	13.48	13.80	14.11	13.35	1324269.55	2.37	08.05.09
宝钢	14.16	14.36	14.36	13.58	515446.28	1.41	08.05.16
河池	6.50	6.55	6.65	6.31	62452.34	0.77	08.05.09
河池	7.32	6.99	7.37	6.88	29336.12	-4.51	08.05.16

若有多支感兴趣的股票想选择，投资者可以使用类似的方法，将所有股票进行排序，帮助做出最后的决策。

松哥统计说

本例数据来自网络，无法联系作者，特此说明！另层次分析法是一种技术方法，该种方法的效果好坏取决你制定的指标体系是否真正能够代表研究效应。免责声明，按照此法买股票赚了带我分，赔钱别找我哦！

层次分析法简单说：专家法制定指标间的强弱关系，然后经过一致性检验，得通过CI、CR<0.1的标准，然后确定权重，进行决策！

初次学习者需要下一定的小功夫，关键要通过一致性减压，前期分析湖南产业文化时，编写了基于EXCEL的4指标、9指标、3指标和6指标的CI、CR公式程序，在专家确定好指标关系后，带入即可计算，建议大家也可以类似整理。不过市面上也有AHP软件，目前还没弄到可用版！OK本期不赘！

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整理不易，感谢点亮再看！

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