严格凸函数充分必要条件_多元凸函数的性质及其应用

收稿日期:2008-06-30

第16卷　第4期

2008年12月

北京石油化工学院学报

Journal of Beijing Institute of

Petro-chemical Technology

Vol.16　No.4

Dec.2008

多元凸函数的性质及其应用

游　煦

(北京石油化工学院数理系,北京102617)

摘要　从多元凸函数的定义及文献中已有的性质出发,利用方向导数和极限等数学工具,

给出了一个判别多元函数凸性的充分必要条件,进一步利用函数f(x)的Hesse矩阵Hf(x)的半正

定性来判定函数的凸性。特别地,对于二次函数f(x)=12xTAx+bTx直接利用矩阵A的正定性可以判

别它的凸性。这在实际应用中有一定的意义。

关键词　多元凸函数;梯度向量;Hesse矩阵;半正定阵;二次函数

中图法分类号　O174

凸分析是近几十年形成和发展起来的一个

新数学分支。它在数学规划、控制论、多元统计

等领域都有广泛的应用。文献[1-3]给出了一

些判别多元函数凸性的充分必要条件,但是这

些定理在实际使用过程中比较复杂。为了改进

判别方法,笔者利用极限和方向导数等数学工

具得到定理1[4],给出了利用多元函数的Hesse

矩阵来判别函数的凸性,改进了文献[1,3]中的

判别方法,在实际计算中很方便。

1　预备知识

多元凸函数和严格凸函数的定义:

定义1　设f(x),x∈D Rn,其中D为非

空凸集,若对于任意的x1,x2∈D及t∈(0,1)有

f tx1+(1-t)x2≤tf(x1)+(1-t)f(x2),

则称f(x)为D上的凸函数;若对于任意的x1,

x2∈D且x1≠x2及t∈(0,1)有

f tx1+(1-t)x2则称f(x)为D上的严格凸函数。

凸函数的几何意义如下:设x1,x2是凸集

上的任意两点,tx1+(1-t)x2为这两点连线

上的一点,则f(x)在tx1+(1-t)x2处的函数

值ftx1+(1-t)x2不超过f(x1)与f(x2)的

加权平均值f(x1)+(1-t)f(x2)。

例1　二元函数f(x,y)=x2-2xy+y2+

x+y为R2上的凸函数。

因为

f(x,y)=

1

2x y2-2-2 2xy+1 1xy,

令f(x,y)=f(x)=12xTAx+bTx,其中

x=x

y,A=2-2-2 2,b=11。

任意取x1=a1

b1,x2=a2b2∈R2,t∈(0,

1),则

f tx1+(1-t)x2=

f ta1+(1-t)a2,tb1+(1-t)b2=

t(a1-b1)+(1-t)(a2-b2)2+

t(a1+b1)+(1-t)(a2+b2),

tf(x1)+(1-t)f(x2)=t(a1-b1)2+

(1-t)(a2-b2)2+t(a1+b1)+

(1-t)(a2+b2),

利用一元函数g(x)=x2为x∈R上的凸

函数可知

t(a1-b1)+(1-t)(a2-b2)2≤

t(a1-b1)2+(1-t)(a2-b2)2,

因此,f(x,y)=x2-2xy+y2+x+y是R2上

的凸函数。利用凸函数的定义可以得到如下的

性质[1]:

设f(x)是定义在Rn上的凸函数,则对于

任意的x1,x2…xk∈Rn和t1,t2…tk≥0且t1+

t2+ … +tk=1,有

f t1x1+t2x2+…+tkxk≤

t1f(x1)+t2f(x2)+…+tkf(xk); (1)

如果f(x)是定义在Rn上的严格凸函数,

当x1,x2…xk不全相等时,有

f t1x1+t2x2+…+tkxk<

t1f(x1)+t2f(x2)+…+tkf(xk)。(2)

特别的在式(1)、式(2)中令λi=ti1-tn+1,

ti=λiλ1+λ2+ … +λk,i=1,2,…,k,有

fλ1x1+λ2x2+…+λkxkλ1+λ2+…+λk≤