蒙特卡洛模拟_Stata：蒙特卡洛模拟分析(Monte Carlo Simulation)

作者：陈勇吏(上海交通大学)

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连享会-内生性专题现场班-2019.11.14-17

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本文介绍 Stata 中做蒙特卡洛模拟的两种常用方法。第一种方法是使用 postfile 命令，第二种方法是 simulate 命令，并举了两个具体的例子，说明如何在 Stata 中做蒙特卡洛模拟。

1. 蒙特卡洛模拟(MC)简介

蒙特卡洛模拟方法(MC)，即从总体中抽取大量随机样本的计算方法。当根据总体的分布函数 F(x) 很难求出想要的数字特征时，可以使用蒙特卡洛模拟的方法，从总体中抽取大量样本，使用样本的数字特征估计总体的数字特征。

比如，我们想知道，其中是随机向量，其概率密度函根据期望公式可以得到：

这是一个多重积分，大多时候很难求解。此时，我们可以使用蒙特卡洛模拟的方法，从总体中抽取大量的样本，通过样本来近似 。具体操作过程如下：

• 从总体的概率分布 中抽取一个随机样本 并计算。

• 重复r次上述过程，得到r个独立同分布的样本 。

• 使用的平均值(样本均值)来近似(总体均值)。

2. 两种常用的 MC 方法

MC 方法的原理是从总体中生成大量的样本，Stata 有两种常用的方法。第一种是使用 postfile 命令，另一种是使用 simulate 命令。

2.1 postfile 命令

postfile 命令需要与循环语句结合使用。使用 foreach、while 等循环语句逐次生成独立的样本，并基于样本计算感兴趣的统计值。使用 postfile 命令生成 dta 文件，并将每次循环得到的数据追加进来。蒙特卡洛模拟次数由循环次数决定，最后生成的 dta 文件中，每一行代表一次蒙特卡洛模拟，每一列代表一个基于样本计算出的统计值。

2.1.1 postfile命令语法

查看帮助文件 help postfile，可以看到三个配套使用的命令 postfile、post、postclose。

postfile 命令postfile 命令的原理是：在内存中划出一个区域，在该区域中存放 MC 中生成的数据。在这个过程中，需要给区域起一个名字，来告诉程序需要把数据存入哪一块区域中。同样地，需要给存入的数据取一个名字，方便索引到这个数据。具体语法规则如下：

postfile postname newvarlist using filename [, every(#) replace]

其中，

• postname 表示内存中划出的区域的名字，

• filename 表示保存的数据的名字，

• newvarlists 表示数据中包含的变量名列表。

简言之，postfile 的工作原理是：在 postname 内存区域中，生成一个 filename 数据文件，该数据包含的变量是 newvarlists 。

post 命令post 命令的原理是，在 postfile 生成的数据文件中追加数据