python scipy.stats 正态分布_scipy.stats.multivariate_normal的使用

多元正态分布

正态分布大家都非常熟悉了，多元正态分布就是多维数据的正态分布，其概率密度函数为

上式为 x 服从 k 元正态分布，x 为 k 维向量；|Σ| 代表协方差矩阵的行列式

二维正态分布概率密度函数为钟形曲面，等高线是椭圆线族，并且二维正态分布的两个边缘分布都是一维正态分布，如图

np.random.multivariate_normal

生成一个服从多元正态分布的数组　　　　　　【适用于 python3，但在 python2 中也能用】

multivariate_normal(mean, cov, size=None, check_valid=None, tol=None)

mean：均值，维度为1，必选参数；

cov：协方差矩阵，必选参数；

size： 指定生成矩阵的维度，若size=(1, 1, 2)，则输出的矩阵的 shape 即形状为 1X1X2XN(N为mean的长度)；

check_valid：可取值 warn，raise以及ignore；

tol：检查协方差矩阵奇异值时的公差，float类型；

示例

mean = (1, 2)

cov = [[1, 0], [0, 1]]

x = np.random.multivariate_nor