协方差矩阵行列式为0_分块矩阵及其统计学应用

分块矩阵

若A为阶矩阵，分成四块，使得

则称

为矩阵A的分块表示形式。分块矩阵有以下性质： 

性质1. 分块矩阵的加法

若A和B有相同的分块，则

性质2. 分块矩阵的乘法

若A为矩阵，C为矩阵，则

性质3.分块矩阵的行列式

若和均为方阵，则

(1)若，则其中.

(2)若，则其中.

性质4.分块矩阵的逆

若为可逆矩阵，为方阵，则

(1)若，则

(2)若，则

特别地，当且，我们有

性质5.分块矩阵的正定性

若A是正定的，即，则和均是正定矩阵。

对性质3和4的证明

要证明性质3和4，关键是将分块矩阵变换为对角分块矩阵，即想办法将和变为0子块。为进行说明，可首先考虑的矩阵。

下面将