报童问题求解最大利润_矩问题和分布式鲁棒优化：由阿里数学竞赛题说开...

（一直没怎么关注阿里的那个数学竞赛。不过今天看到一些讨论：如何看待阿里巴巴全球数学竞赛第一轮题目?，然后发现了一个有趣的问题。

这个题事实上是运筹里面min-max报童模型(newsvendor model)的一个很经典的结果。这里主要是可以求出显式解的，所以可以用一个特例分析：我们这里先采用文章^[1]的经典分析。

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一、题解：不限制非负支撑集的情形

我们简记

（就是个期望嘛），那么优化问题为

题目中

。这里的关键是要用这样一个引理：

引理：若

这个不等式是紧的。

证明：并不复杂，但更多是构造性的。首先，注意

，然后对绝对值这一项取期望并利用Cauchy-Schwarz不等式，

把这个式子带入到

就得到了要证的不等式。

至于为什么这个不等式是紧的，一个著名的结论就是对这种nesvendor cost，考虑

为一个两点分布就能取到最坏情况。具体来说，我们取一点的概率和取值为

另一点的概率和取值为

容易验证对这个分布，

当然注意这个时候分布可能会取到负值，因为题目并没有说

的取值范围，因此默认在

上（然后我写完这部分才注意到积分是从0积到无穷...那就更复杂点；后面补充）。如果有了个具体的取值范围（比如在某个闭区间里）这个就不一定紧了。

有了上述引理，我们就知道可以把优化问题里内部嵌套的max问题换成上面这个紧的上界，即我们的优化问题化为了：

到了这里就很简单了，