arma模型_时间序列 | 第八章 季节模型

之前我们有简要地介绍过季节模型，这里我们来正式介绍乘法季节ARMA模型。

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定义

季节周期为s的乘法季节

模型：

，AR特征多项式为

,MA特征多项式为

。这里，

，

，

，

• 事实上，这只是一个特殊的ARMA模型，这里，AR部分的阶数为
  ，MA部分的阶数为
• 所以，在计算期望，方差，协方差，自相关函数的时候，不要把它想象得那么可怕，就当做一个普通的ARMA模型来处理就好了。
• 计算就跟前边几章我们介绍的步骤一样，但是会比较麻烦，因为它的阶数比较高。

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两个例子

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一般来说，ARMA模型中AR的阶数决定了模型的复杂程度。我们老师给我们的作业里，一开始估计是个typo，让我们去算

的ACF和PACF，我还列了14个协方差方程准备解。。。但是如果是

，结果会很不一样。