python海龟交易策略_Python的海龟交易法

import numpy as np

import pandas as pd

from pandas import Series,DataFrame

import random

import math

# 定义一个全局变量, 保存要操作的证券

security='600196.XSHG'

# 设置我们要操作的股票池, 这里我们只操作一支股票

set_universe([security])

set_benchmark('600196.XSHG')

#设置回测条件

set_commission(PerTrade(buy_cost=0.0008, sell_cost=0.0015, min_cost=5))

set_slippage(FixedSlippage(0))

#调整资金规模时的临界损失比例

loss=0.1

#调整资金规模时调整后的资金占当前资金的比例

adjust=0.8

#计算第一个N时取得股票数据的天数

days=20

#系统一入市时股票价格需要高于short_in天内的最高价

short_in=20

#系统二入市时股票价格需要高于long_in天内的最高价

long_in=55

#系统一离市时股票价格需要低于short_out天内的最低价

short_out=10

#系统二离市时股票价格需要低于long_out天内的最低价

long_out=20

#系统一和系统二的资金分配比例，系统一得到ratio*总资金，系统二得到(1-ratio)*总资金