格兰杰检验的基本步骤_如何用格兰杰检验、协整对数据进行分析_格兰杰因果检验...

如何用格兰杰检验、协整对数据进行分析_格兰杰因果检验

协整概念：非平稳的时间序列，由x、y变量构成的线性组合也可能是平稳的，这是称变量x、y是协整的。

为什么要做协整检验？经典模型是建立在平稳数据之上，当数据为非平稳序列，模型很可能出现伪(虚假)回归。协整的意义就是检验它们的回归方程所描述的因果关系是否是伪回归，即检验变量之间是否存在稳定的关系。所以，非平稳序列的因果关系检验就是协整检验。协整检验是用以检验非平稳时间序列是否存在长期稳定协整关系。

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格兰杰因果关系检验：在经济学上确定一个变量的变化是否是另一个变量变化的原因，一般用格兰杰因果关系(Granger Test of Causality)检验。Granger检验首先必须证明随机变量是平稳序列,因为其中用到F统计检验，而F统计量要求序列平稳，所以平稳性是Granger的前提(也就是说：序列平稳=》直接做granger检验)。

注：

2、以果溯因法(因果分析法)——任何事物的产生、变化和发展，都有其内在或外在的原因。另外，因为事物的繁杂性，因果接洽关系也具有繁杂性，并非老是一因形成一果，而是存在着多因多果、复合因果、同因异果、同果异因等情况。另外，由于事物的复杂性，因果关联也具有复杂性，并非总是一因造成一果，而是存在着多因多果、复合因果、同因异果、同果异因等情况。

2.格兰杰因果检验对滞后阶数非常敏感，因此检验之前首先确定最优滞后阶数。通常依据AIC和SIC准则。

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