测度定义_期权定价基础之一:测度变换

本人工作中接触了较多的金融衍生工具，工作之余写写期权定价的相关基础知识，不对的地方请各位看官多多包涵与指正。

本篇是学习期权定价的第一篇，关于测度变换的介绍。

1、测度

首先什么是测度（measure）？简单点说，测度就是“长度”，如区间 [0,1]的测度等于1，区间 [a, b] 的测度为b-a，区间上任意一点的测度为零（因为只有一个点，一个点的长度为零），测度为0的集合称之为零测集。 既然一个点的测度等于零，那么无数多个点组成的集合的测度应该等于多少呢？这个集合也是零测集吗？比如区间 [0,1] 上的有理数集的测度是多少？学过实分析的同学都知道，可数个零测集的的并集也是零测集，虽然有理数有无穷多个，但有理数是可数的（即与1、2、3……一一对应，或者说等势），所以区间 [0,1] 上的有理数集是零测集，即有理数点组成的长度为零，进而区间 [0,1] 上无理数集的测度等于1。

当然，并不是所有集合都是可测的，有兴趣的同学可以参考实分析教材。（因为我也学得迷迷糊糊）。

简要介绍测度的目的就是为了引入我们下一阶段——概率。

2、概率空间

大家都有概率论的基础，事实上，概率就是一种满足某些特殊条件的测度，比如随机变量X在区间 [0,1] 上取值，则X落在字区间 [a, b] 的概率为b-a，刚好就等于区间 [a, b] 的测度。那么测度需要满足怎样的条件才能称之为概率呢？下面给出概率的定义：

定义1.1 假设

是一个非空集合，

为由

子集组成的一个

-代数。概率测度

P就是一个函数，该函数给任意一个集合

，赋予一个区间 [0，1]上的数，称之为A的概率

，如果满足：

（1） P(

)=1

（2） （可数可加性）若

中任意不想交的集合

，

，

满足