做的是时间序列的多元回归模型,一个被解释变量和6个解释变量,都是一阶单整,不是VAR、VEC模型,只是单纯想探讨模型是否具有长期的关系,单元回归模型用的是两部EG法,但是多元的不能用Johansen,所以做出Johansen检验结果之后发现,结果显示具有三个协整关系,出来的方程如下,所以这是说明什么意思呢?我该怎么解释这个结果呢?求助各位大神...
3 Cointegrating Equation(s): Log likelihood -991.9800
Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)
Y LE1 LE2 LE3 CO2
1.000000 0.000000 0.000000 -4727.179 1853.769
(2939.27) (313.272)
0.000000 1.000000 0.000000 1317.270 -495.6707
(792.252) (84.4394)
0.000000 0.000000 1.000000 -349.8273 136.1918
(214.782) (22.8918)
Adjustment coefficients (standar