python面板数据模型操作步骤_面板模型回归操作指南，适合初学者！

面板数据(panel data)是指不同对象在不同时间上的指标数据。目前面板数据被广泛地应用于经济研究中。本文简单介绍下，使用SPSSAU进行面板数据回归分析步骤。

一、数据格式

下图中，展示的就是一个面板数据的例子。数据为9个地区2008~2018共11年的各项经济指标数据。

地区列反映的是数据不同的截面，即不同的研究个体。日期列反映了数据的时序性，即反映不同时期的数据。面板数据是二者的结合，上传数据时需要注意标识出研究个体编号(地区)和时间点(年份)分别是什么。

二、模型识别

面板数据进行回归影响关系研究时，即称为面板模型(面板回归)。一般情况下，面板模型可分为三种类型，分别是FE模型(固定效应模型)，POOL模型(混合估计模型)和RE模型(随机效应模型)。

最终应该选择哪个模型，可通过各个检验进行判断。SPSSAU分别进行F检验，BP检验和Hausman检验(豪斯曼检验),结合三个检验，最终判断出哪个模型最优。

如果是经济类数据，多数情况下FE模型更优，因而很多研究直接默认不检验直接使用FE模型；一般情况下，三种模型的选择上有区别，但结论上一般区别不会太大。

三、SPSSAU操作

案例：这里我们以上面提到的9个地区的11年的数据作为案例数据，用以说明。

数据中包括X1(城乡居民年末储蓄存款), X2(年末常住人口), X3(城镇化率), X4(教育支出)共4个自变量，因