stata面板数据单位根检验llc_STATA计量研究/面板单位根检验分析（含代码）

整理人：郑铿城

在stata建模过程中，严格上来说，在面板数据处理好后，建模步骤的第一步应该就是面板单位根检验，因为平稳数据与非平稳数据建模步骤差异较大，若直接对非平稳数据建模，易出现伪回归现象。面板数据单位根检验的种类图如下：

我们按面板数据的长度，可以分为长面板数据和短面板数据，长面板数据的单位根检验方法为：• LLC检验、Breitung检验、IPS检验、Fisher式检验、HadriLM检验。短面板数据的单位根检验方法为：HT检验。这里要注意，除了Hadri LM检验中，所提出的假设认为原假设H0是平稳数据，备择假设H1是非平稳数据以外，其他的单位根检验过程认为原假设是非平稳，备择假设是平稳。

尽管上述面板单位根检验方法，除Breitung检验外，其余检验方法在理论推导上，并未考虑同期截面相关的情形， 但在Stata操作中，可以通过加入demean选项，缓解截面相关对单位根检验功效的影响。

检验原则：从一般到特殊开始，依次检验。

① 从最复杂的带截距项和时间趋势情形，开始检验

② 检验带截距项情形

③ 检验不带截距项、时间趋势项情形(注：有的检验方法没有此类情形，故无需考虑。)

④ 结合图形综合判断是哪种情形。

确认变量的单整阶数：若水平变量Xit，是平稳的，则Xit是I(0)，0阶単整。 • 若Xit非平稳，一阶差分后是平稳的，则Xit是I(1)，1阶単整。 • 若Xit非平稳