一阶差分单位根检验_计量经济学第11讲（时间序列计量经济学模型：平稳性及其检验）...

第五章、时间序列计量经济学模型

5.2平稳性及其检验

5.2.1问题提出

其一，时间序列平稳性等价于截面数据的随机抽样性。

• 能够使用中心极限定理来说明随机误差项的正态性
• 能够通过样本平均推断总体平均

其二，使用平稳时间序列数据能有效避免虚假回归。

虚假回归，也称伪回归，指两个变量没有因果关系却表现出很强的相关性。

注意：不能说虚假回归只存在于非平稳时间序列中，平稳时间序列数据和截面数据都可能出现虚假回归，只是非平稳时间序列出现虚假回归的可能性更大。

5.2.2平稳性定义（和随机过程中定义一样）

一系列时间点上的样本观测值都来自一系列的概率分布，如果

• 这些概率分布均值为常数
• 这些概率分布方差为常数
• 这些概率分布协方差只与时间间隔有关

则称这一随机时间序列是平稳的，该随机过程为平稳随机过程。

例 零均值同方差独立序列

，根据定义它是平稳的，这一序列称为

白噪声。 例 随机游走是由上期加上白噪声生成，即

为常数，则该序列均值相同，但方差

，与时间有关，因此该序列不是平稳的。

例 对于 一阶自回归AR(1)过程

，当且仅当

时平稳。