第五章、时间序列计量经济学模型
5.2平稳性及其检验
5.2.1问题提出
其一,时间序列平稳性等价于截面数据的随机抽样性。
- 能够使用中心极限定理来说明随机误差项的正态性
- 能够通过样本平均推断总体平均
其二,使用平稳时间序列数据能有效避免虚假回归。
虚假回归,也称伪回归,指两个变量没有因果关系却表现出很强的相关性。
注意:不能说虚假回归只存在于非平稳时间序列中,平稳时间序列数据和截面数据都可能出现虚假回归,只是非平稳时间序列出现虚假回归的可能性更大。
5.2.2平稳性定义(和随机过程中定义一样)
一系列时间点上的样本观测值都来自一系列的概率分布,如果
- 这些概率分布均值为常数
- 这些概率分布方差为常数
- 这些概率分布协方差只与时间间隔有关
则称这一随机时间序列是平稳的,该随机过程为平稳随机过程。
例 零均值同方差独立序列,根据定义它是平稳的,这一序列称为白噪声。 例 随机游走是由上期加上白噪声生成,即为常数,则该序列均值相同,但方差,与时间有关,因此该序列不是平稳的。例 对于 一阶自回归AR(1)过程,当且仅当时平稳。