很多模型都需要序列平稳,因此我们在建模之前都需要做变量的单位根检验。单位根检验最常用的方法就是ADF检验,因此我们以ADF检验为例演示一下单位根检验的做法。
以y这列数据为例:
View-unit root test
在单位根检验的设置这块需要确定两个问题:1.必须定义合理的滞后阶数。最佳滞后阶数主要根据AIC准则判定,通常方法是当你选择好检验方式,确定好常数项、趋势项选择后,可以从0开始尝试,最大可以尝试到7。你一个个打开去观察,看哪个滞后阶数使得结论最下方一栏中的AIC 和SC值最小,那么该滞后阶数则为最佳滞后阶数。2.可以选择常数项和线性时间趋势,选择哪种形式很重要。单位根是否应该包括常数项和