python回测平台接口_1. 回测平台构建思想

最简单的方法是编写策略，从txt中读取数据python 回测平台，将其放入策略中，并最终获得收益. 该程序是一个回测平台. 有些已经有了，但这是回测平台的原型.

当最终统计结果不仅需要收入时，还需要对诸如交易次数，未平仓和空头头寸的数目，盈亏比，平均利润，平均亏损，夏普比率python 回测平台，等等，最终结果还需要添加可视控件. 当您需要添加某些内容时.

现在，从读取数据到运行策略并获得最终结果是可以的，但是在逐个编写一个策略之后，发现这些策略之间有许多共同之处，例如设置时间窗口，寻求MA，寻求RSI等，每次您需要复制和粘贴此部分代码，这会导致代码的冗余，因此可以提取这些常用模块，其中最常用的模块是技术(只是临时名称) )，下次编写策略时，可以直接使用它.

接下来，下一个问题，我读取的数据不是txt，而是csv或中的数据，因此您需要为数据指定一个规范，类似于:

FutureData{

0 string marketDM # 市场代码

1 string instrumentID # 合约代码

2 string date # 时间 exg:2017-8-1 11:30:00

3 double Open

4 double High

5 double Low

6 double Close

7 double volume

8 double buyprice

9 double sellprice

}

尽管每个文件或中的数据类型不同，但是应包括用于回测的基本信息，因此每个这样的数据单元都可以用作名为Bar的包，此Bar的对象具有上述属性

对数据进行回测时的另一个重要问题是必须考虑模型的健壮性. 可以通过设置打滑，增加处理费等控制措施来衡量所谓的坚固性. 因此，还需要将此类风险作为处理费用和延误的一揽子计划.

然后类似地，制作一揽子头寸，包括持有多头或空头头寸的统计信息，头寸价格等.

最后，对策略策略进行另一种抽象，设置策略的父类，通用模块的每个策略代码部分(例如开仓和平仓，配置初始化等). 设置父类方法，从而实现通过让子类继承.

一方面易于理解为什么不使用现有框架就构建回测平台的原因，另一方面，您可以让自己保持自己的立场，还需要设计由自己决定的模块和功能，因此是一个至关重要的问题，在编写代码之前必须了解要求，并且保留一些重要的接口供以后程序扩展.

稍后考虑细节，然后再写.

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