1、回测平台搭建——思路

什么是回测平台？

最简单来说，写好了一个策略，从一个txt中读取了数据，放到策略中，得到了一个最后的收益，这个程序就是一个回测平台，用回测平台来概括虽然有些过，但是这就是一个回测平台的雏形。

升级——需求增加

当最后的统计结果不仅需要收益，还需要统计交易次数、开多开空次数、盈亏比、平均盈利、平均亏损、夏普比率等等这些指标，最后的结果还需要加上可视化的控件的时候，就需要再添加些东西了。

升级——标准化

现在，从读取数据到运行策略再得到最后的结果已经可以跑通了，但是当又写了一个又一个策略后，发现这些策略之间有很多公共的部分，如设置时间窗口、求MA、求RSI等等，每次都需要复制粘贴这部分代码，就造成了代码的冗余性，所以这些常用的模块就可以都抽出来，最为一个公共的模块——Technical（随便起得名字），下次再编写策略时，用到什么直接调用就可以了。

接着，下一个问题，我读取的数据不是txt而是csv或者是数据库中的数据呢，所以还需要规定一个对数据的规范，类似：

FutureData{
    0 string marketDM         # 市场代码
    1 string instrumentID     #  合约代码
    2 string date             #   时间 exg:2017-8-1 11:30:00
    3 double Open   
    4 double High
    5 double Low
    6 double Close
    7 double volume       
    8 double buyprice
    9 double sellprice
 }

虽然每个文件或者数据库中的数据类型不同，但是基本用于回测的信息应该都包含了，所以每个这样的数据单元就可以作为一个封装了，起个名字叫——Bar，这个Bar的对象就具有了以上的属性。

有了数据后进行回测时还有一个重要的问题，那就是要考虑模型的鲁棒性，所谓鲁棒性的衡量可以通过设置滑点、提高手续费等来对风险进行一个把控。因此还需要一个这样的Risk来作为手续费和滑点等的封装。

然后类似的，再对仓位Position做一个封装，包括统计持有多仓还是空仓，持仓价格等等。

最后，对策略Strategy再进行一个抽象，设置一个策略的父类，每个策略代码部分公共的模块如开仓平仓、配置初始化等设置一个父类方法，通过让子类继承来实现。

总结

之所以要自己搭建回测平台而不用现有的框架，一方面便于理解，另一方面可以任由自己yy，需要设计什么模块什么功能自己来决定，所以一个至关重要的问题，就是写代码前一定要对需求搞清楚了，还有就是保留好一些重要的接口方便以后对程序的扩展。

后面的细节部分想好了再写。