广义平稳随机过程定义_平稳环境下的LMS算法

最新推荐文章于 2024-03-15 00:34:51 发布
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本文探讨了在平稳环境中，Wiener滤波作为最佳线性预测的特例，并介绍了在协方差矩阵和互相关函数未知的时变序列上应用LMS算法。通过迭代求解，展示了LMS算法在小步长情况下接近最佳线性预测，同时也指出步长选择与算法性能及收敛速度之间的矛盾。最后，给出了一个自回归序列的数值例子。
摘要由CSDN通过智能技术生成

1.Wiener滤波

设

为某时间序列的一段，其长度为
；
为一随机变量。现考虑用
的线性组合来预测
，使得预测的均方误差最小。

的线性组合可以表示成如下形式，

最小化预测的均方误差即是指，找到一个

使得

为了表示的简洁，这里假设了

和
都是零均值。

可以证明，若

满足

则

即为使均方误差最小的最佳线性预测。记

则

这里假设了

可逆。在不可逆的情况下，
不唯一，但是最佳线性预测
依然是唯一的a.s.。

Wiener滤波是最佳线性预测的特例。假设序列

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weixin_40008339
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