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4. 对于非周期信号,当 tau 趋于无穷大时,自相关函数趋于信号平均值的平方
5. 两个不相关的平稳过程之和的自相关函数等于各自自相关函数之和
6. 若平稳过程 X(t) 含有周期分量,那么自相关函数也有同周期的周期分量
7. 若非周期平稳过程含有直流分量,其自相关函数也会有直流分量
由之前的文章《自相关函数的定义、计算方法及应用》可以知道,自相关函数有几个常用的性质:
① 自相关函数是偶函数;
② 自相关函数在时延为 0 时取得最大值;
③ 周期函数的自相关函数也是周期函数;
④ 对于非周期函数,当时延趋于无穷时,自相关函数趋于信号均值的平方;
⑤ 两个不相关的平稳过程之和的自相关函数等于各自自相关函数之和;
⑥ 若平稳过程X(t) 含有周期分量,那么自相关函数也有同周期的周期分量;
⑦ 若非周期平稳过程含有直流分量,其自相关函数也会有直流分量。
下文将对这几点性质进行理论证明 (本文假定信号是平稳随机信号)。
1. 偶函数
做变量代换,令 ,则有:
因此,自相关函数为偶函数。
2. tau=0 处取得最大值
利用任何非负函数的期望恒为非负值的性质,则有:
若 为平稳过程,则有:
则有:
即:
因此,自相关函数在 处取得最大值,且为平稳随机过程的 “总平均功率”,总为正。也就是说,同时刻(过程本身)的相关性最强。
3. 周期函数的自相关函数也是周期函数,且周期和原函数相同
4. 对于非周期信号,当 tau 趋于无穷大时,自相关函数趋于信号平均值的平方
证明:
随着 增大, 之间的相关性会逐渐减弱,当 时, 趋于独立,则有:
5. 两个不相关的平稳过程之和的自相关函数等于各自自相关函数之和
假设有一个随机过程是由两个不相关的随机过程组成,即 ,那么它的自相关函数计算公式为:
因为 不相关,所以有:
则有:
6. 若平稳过程 X(t) 含有周期分量,那么自相关函数也有同周期的周期分量
假设有一个平稳过程如下:
其中, 为平稳过程,且对于所有 而言, 和 独立。利用性质 5,则有 的自相关函数为:
因此,若某平稳过程含有周期分量,那么其自相关函数也会有同周期的周期分量。
的自相关函数证明过程详见:【20220628】【信号处理】自相关函数在信号处理中的应用——提取被噪声干扰的周期信号的周期
7. 若非周期平稳过程含有直流分量,其自相关函数也会有直流分量
假设有一个非周期平稳过程 ,它的自相关函数计算公式为:
因此,若非周期平稳过程含有直流分量 ,则自相关函数也会有直流分量 。
证毕!