协方差公式性质证明过程_相关函数的协方差的性质

最新推荐文章于 2023-04-15 16:05:01 发布
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协方62616964757a686964616fe58685e5aeb931333431353239差的性质：

1、Cov(X，Y)=Cov(Y，X)；

2、Cov(aX，bY)=abCov(X，Y)，(a，b是常数)；

3、Cov(X1+X2，Y)=Cov(X1，Y)+Cov(X2，Y)。

由协方差定义，可以看出Cov(X，X)=D(X)，Cov(Y，Y)=D(Y)。

协方差函数定义为：

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若X(t)=Y(t)+i*Z(t)，Y,Z为实过程，则称X(t)为复随机过程，相关函数定义为：

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龚敏迪
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