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计量经济学学习笔记
文章平均质量分 83
Amos Ding
这个作者很懒,什么都没留下…
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计量经济学之回归分析学习笔记(均值回归、分位数回归、岭回归、Lasso回归、ENet回归)——基于R(一)
【前言】岭回归与Lasso回归,主要针对数据之间存在多重共线性的问题,其思路大体一致。多重共线性下,传统的最小二乘法所得到的参数估计过大,且不稳定。因此岭回归与Lasso回归,均通过引入惩罚函数解决此类问题。一、线性回归OLS估计二、岭回归估计三、Lasso回归估计...原创 2018-06-09 22:10:13 · 14584 阅读 · 3 评论 -
计量经济学之时间序列分析学习笔记(单位根检验、协整检验、单整阶数判断、ECM建模)——基于R(二)
一、生成时间序列data=matrix(0,1000,1)for(i in 1:1000){data[i+1]=data[i]+rnorm(1)}plot(data,type="l")nd=ts(data,start=c(2008,1,2),frequency=7)二、单位根检验1、法一library(urca)nl=ur.df(nd,type='none',selectlags='AIC'...原创 2018-07-06 17:24:34 · 11991 阅读 · 2 评论