Quantitative Trading with R（一）：两个简单的策略

最新推荐文章于 2024-09-08 09:04:51 发布

Amos Ding

最新推荐文章于 2024-09-08 09:04:51 发布

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分类专栏： Quantitative Trading with R 文章标签： R Quantitative Investment Quantstrat

本文链接：https://blog.csdn.net/weixin_41073006/article/details/104139759

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本文介绍了使用R语言的Quantstrat包实现的两个简单量化交易策略：一是基于股票过去14天与30天收益率差的动量策略，二是基于MA50上穿或下穿MA200的趋势策略。尽管策略表现一般，但为初学者提供了一个量化交易策略的框架，期待进一步探讨和改进。

摘要生成于 C知道，由 DeepSeek-R1 满血版支持，前往体验 >

下面是两个使用R中的Quantstrat包进行策略构建的例子，都是对600550.ss、600192.ss、600152.ss、600644.ss、600885.ss、600151.ss六只股票进行投资。第一个是简单的动量策略；第二个是简单的趋势策略。

虽然策略的表现都不太好，但是都有一个较为完整的框架，后面希望整理一下自己关于Quantstrat的学习笔记，刚接触相关方面的R语言小白，希望大家多多批评，欢迎交流！（在这之前要先加载quantstrat包）

一、动量策略：将每个股票过去14天收益率和股票过去30天收益率之间的比较作为投资信号

#设置策略时间
initDate="2018-01-01"
from="2018-04-18"
to="2020-01-23"

#导入市场数据
c=c("600550.ss","600192.ss","600152.ss","600644.ss","600885.ss","600151.ss")
Z=c("A","B","C","D","E","F")
for(i in 1:length(c)){
  name=c[i]
  setSymbolLookup(STOCK=list(name=name,src='yahoo'))
  getSymbols("STOCK",from="2018-04-18",to="2020-01-23")
  assign(paste0("A",Z[i]),na.approx(STOCK))
}

#初始化货币单位、时区和市场
Sys.setenv(TZ="UTC")
currency("RMB")
symbols=c("AA","AB","AC","AD","AE","AF")
stock(symbols,currency="RMB",multiplier=1)

#初始化投资策略环境空间
tradeSize=100000000
initEq=tradeSize*length(symbols)
strategy.st=portfolio.st=account.st="maCross"
rm.strat(strategy.st)
.blotter=.strategy=new.env()
ls(envir=.strategy)

#初始化策略
initPortf(portfolio.st,symbols=symbols,initDate=initDate,currency="USD")
initAcct(

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