计量经济学之时间序列分析学习笔记（单位根检验、协整检验、单整阶数判断、ECM建模）——基于R（二）

一、生成时间序列

data1=matrix(0,1000,1)
for(i in 1:1000)
{data1[i+1]=data1[i]+rnorm(1)}
plot(data1,type="l")
nd=ts(data1,start=c(2008,1,2),frequency=7)

data2=matrix(0,1000,1)
for(i in 1:1000)
{data2[i+1]=data2[i]+rnorm(1)}
plot(data2,type="l")
nd=ts(data2,start=c(2008,1,2),frequency=7)

二、单位根检验

1、法一

library(urca)
nl=ur.df(nd,type='none',selectlags='AIC')

%其中type有none、trend（趋势项）、drift（漂移项）可选，selectlags有Fixed、AIC（赤池）、BIC（施瓦茨）可选

summary(nl)

############################################### 
# Augmented Dickey-Fuller Test Unit Root Test # 
############################################### 

Test regression none 


Call:
lm(form