一道数学题的两种解答方法

【统计推断类题目】

设总体 $X$ 服从 $[0,\theta ]$ 上的均匀分布，其中 $\theta \in (0,+\infty )$ 为未知参数，
$X_1,X_2,\cdots ,X_n$ 是来自总体 $X$ 的简单随机样本，记 X ( n ) = max ⁡ { X 1 , X 2 , ⋯   , X n } , T c = c X ( n ) X(n) = \max \{ X_1, X_2, \cdots, X_n \}, \quad T_c = cX(n) X(n)=max{X1​,X2​,⋯,Xn​},Tc​=cX(n)。

(1) 求 $c$，使得 $T_c$ 是 $\theta$ 的无偏估计；

(2) 记 $h(c)=E(T_c-\theta {)}^2$，求 $c$ 使得 $h(c)$ 最小。

—————— 解答 —————
【解法一】

首先，由于 $X_i\sim U(0,\theta )$，记 $Y=X(n)$ 为样本最大值，其累积分布函数为
$$F_Y(y)={\left(\frac{y}{\theta }\right)}^n,0\le y\le \theta ,$$
故其概率密度函数为
$$f_Y(y)=\frac{d}{dy}{F}_Y(y)=\frac{n}{{\theta }^n}{y}^{n-1},0\le y\le \theta .$$

【(1) 求无偏估计】

计算 $Y$ 的均值：
$$E(Y)={\int }_0^{\theta }y\frac{n}{{\theta }^n}{y}^{n-1}dy=\frac{n}{{\theta }^n}{\int }_0^{\theta }{y}^{n}dy=\frac{n}{{\theta }^n}\cdot \frac{{\theta }^{n+1}}{n+1}=\frac{n}{n+1}\theta .$$
由于估计量 $T_c=cY$ 要无偏，即需满足
$$E(T_c)=cE(Y)=c\frac{n}{n+1}\theta =\theta ,$$
从而解得
$$c=\frac{n+1}{n}.$$

【(2) 求最小均方误差】

计算均方误差：
$$h(c)=E[(cY-\theta {)}^2]=c^{2}E(Y^2)-2c\theta E(Y)+{\theta }^2.$$
同样地，可计算
$$E(Y^2)={\int }_0^{\theta }{y}^2\frac{n}{{\theta }^n}{y}^{n-1}dy=\frac{n}{{\theta }^n}{\int }_0^{\theta }{y}^{n+1}dy=\frac{n}{{\theta }^n}\cdot \frac{{\theta }^{n+2}}{n+2}=\frac{n}{n+2}{\theta }^2.$$
代入上式得
$$h(c)=c^2\frac{n}{n+2}{\theta }^2-2c\frac{n}{n+1}{\theta }^2+{\theta }^2={\theta }^2\left(c^2\frac{n}{n+2}-2c\frac{n}{n+1}+1\right).$$
令关于 $c$ 的表达式取极值，对 $c$ 求导并置零：
$$\frac{d}{dc}\left(c^2\frac{n}{n+2}-2c\frac{n}{n+1}+1\right)=2c\frac{n}{n+2}-2\frac{n}{n+1}=0.$$
解得
$$c=\frac{n+2}{n+1}.$$

—————— 结论 —————

(1) 当 $c=\frac{n+1}{n}$ 时，$T_c$ 为 $\theta$ 的无偏估计；

(2) 当 $c=\frac{n+2}{n+1}$ 时，均方误差 $h(c)$ 取得最小值。

【解法二】

注意到样本极大值 Y 的概率密度函数为
$$f_Y(y)=\frac{n}{{\theta }^n}{y}^{n-1},0\le y\le \theta ,$$
实际上可将 Y 表示成
$$Y=\theta Z,$$
其中 $Z\sim \mathrm{Beta}(n,1)$，因此有
$$E(Z)=\frac{n}{n+1},E(Z^2)=\frac{n}{n+2}.$$

【(1) 求无偏估计】

记估计量为 $T_c=cY=c\theta Z$，则其期望为
$$E(T_c)=c\theta E(Z)=c\theta \frac{n}{n+1}.$$
令 $E(T_c)=\theta$，则必有
$$c\frac{n}{n+1}=1,⟹c=\frac{n+1}{n}.$$

【(2) 求最小均方误差】

目标是最小化均方误差
$$h(c)=E[(cY-\theta {)}^2]={\theta }^{2}E[(cZ-1{)}^2].$$
将平方展开得
$$h(c)={\theta }^2\left(c^{2}E(Z^2)-2cE(Z)+1\right)={\theta }^2\left(c^2\frac{n}{n+2}-2c\frac{n}{n+1}+1\right).$$

下面采用配方法对括号内的表达式进行处理：
设
$$Q(c)=c^2\frac{n}{n+2}-2c\frac{n}{n+1}+1.$$
首先，将 $Q(c)$ 中的二次项因子提取出来：
$$Q(c)=\frac{n}{n+2}\left[c^2-2c\left(\frac{n+2}{n+1}\right)\right]+1.$$
为了配成完全平方式，我们在括号中加减 ${\left(\frac{n+2}{n+1}\right)}^2$：
$$c^2-2c\left(\frac{n+2}{n+1}\right)={\left(c-\frac{n+2}{n+1}\right)}^2-{\left(\frac{n+2}{n+1}\right)}^2.$$
因此，
$$Q(c)=\frac{n}{n+2}\left[{\left(c-\frac{n+2}{n+1}\right)}^2-{\left(\frac{n+2}{n+1}\right)}^2\right]+1,$$
即
$$Q(c)=\frac{n}{n+2}{\left(c-\frac{n+2}{n+1}\right)}^2+\left[1-\frac{n}{n+2}{\left(\frac{n+2}{n+1}\right)}^2\right].$$

由于第一项为非负项，故当且仅当
$$c=\frac{n+2}{n+1},$$
时，$Q(c)$ 取得最小值，从而均方误差 $h(c)$ 也取得最小值。

—————— 结论 —————

(1) 当 $c=\frac{n+1}{n}$ 时，$T_c=cY$ 为 $\theta$ 的无偏估计；

(2) 当 $c=\frac{n+2}{n+1}$ 时，$T_c=cY$ 使均方误差达到最小。