鲁棒核典型相关分析(Robust Kernel Canonical Correlation Analysis, Robust KCCA)是经典典型相关分析(CCA)的扩展,它结合了核方法以处理非线性数据
,并引入了鲁棒性以减少异常值和噪声的影响
。
Robust KCCA旨在当数据集中存在异常点或者噪声时,仍能有效地发现两组数据之间的内在关联性。
经典CCA回顾
CCA是一种统计方法,用于寻找两个随机变量集合(如两个数据集)之间的线性相关性
。
如果数据集为 和
,CCA的目标是找到
投影向量
和
,使得投影后的数据
和
的
相关性最大化。
核CCA(KCCA)
核CCA通过使用核函数
将数据映射到高维特征空间,从而能够处理非线性相关性
。这通常通过构造核矩阵
来实现,其中每个元素表示数据点之间的相似度或内积
。在KCCA中,我们通常寻找最大化以下目标函数的投影向量:
、
是数据集
、
是数据集
和
之间的
交叉核矩阵
。
引入鲁棒性
在Robust KCCA中,我们希望在存在噪声或异常值的情况下,仍然能够找到两个数据集之间的强相关性
。
这通常通过修改目标函数来实现,以降低异常值的影响。
一种常见的方法是使用M估计器
,它基于一些鲁棒损失函数(如Huber损失、Tukey损失等)来替代标准的平方损失。
Robust KCCA公式
在鲁棒KCCA中,我们通常优化以下形式的目标函数:
是一个
鲁棒损失函数
是
尺度参数
是
正则化参数
和
是数据集
和
中的第
是
映射函数
和
是相应的
核矩阵
- 而
未直接出现,但其信息隐含在
对公式的解释
和
和
和
结论
鲁棒核典型相关分析(Robust KCCA)通过在经典CCA的基础上加入核方法和鲁棒性,能够在处理非线性数据的同时,有效减少异常值和噪声对结果的影响
,从而在实际应用中提供更稳定和可靠的性能。