博主分享了在学习CFA二级量化部分时的挑战，强调理解比记忆更重要。文章讨论了异方差性的修正，批评了一些教程只关注标准误差而忽视广义最小二乘法的重要性。此外，还提到了自相关问题的识别，并引用了DW表作为参考。同时，博主指出在时间序列分析中，长时间的数据并不一定意味着更好的准确性，因为经济过程可能已发生变化。
只能感叹，学习的起点就是记忆；而遗忘就是衰老的起点。
我本来的打算是以CFA II的知识点辅助我弥补申请中的不足，没想到竟然如此难以理解，每个知识点都要折腾许久，不过明白了这句话的含义“知识点不多，但理解要深刻”，更要记得深刻。
异方差的修正：
这里写的真的烂，我要的是你用HW修正之后的Standard Error来做题吗？
我要的是你用广义最小二乘法重新计算出模型的系数，得到一个新的回归方程修正异方差问题。而不是告诉我先这样，就这样，然后你看，t-test过关了吧！（难怪我昨天看不懂）
看这张DW表大概就记得
d<0.8的都是Positive autocorrelation，
d>3.2的都是Negative autocorrelation。
中间1.36-2.93的都无自相关问题。
时间序列和回归分析有什么本质区别？ - 知乎 记录一下这前两个精彩回答
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