我说咋学不进去，原来是没有做笔记📒
Reading 32 The Term Structure and Interest Rates Dynamics
Benchmark Curve(4种+YTM）-->Yield spread (5种）
Traditional theories of the term structure of interest rates.
Modern term structure models【定量，不用掌握建模】
Yield curve risk
Coupon Paying VS. Zero-coupon
已知Forward rate求spot rate，“殊途同归”：
几何平均妙啊！！
远期合约定价
这篇博客记录了CFA II的学习过程，重点是固定收益分析，涵盖Term Structure、利率理论、信用风险模型及信用评级等内容。博主通过阅读、理解各种理论和模型，如Yield spread、Term structure、Credit Spread、Arbitrage-Free Valuation，发现Bootstrapping、Duration的概念，并探讨了信用评级转移矩阵及其在实际应用中的复杂性。
最低0.47元/天 解锁文章
扫一扫
693
被折叠的 条评论
为什么被折叠?
到【灌水乐园】发言
