Box-Jenkins建模流程（时间序列 补）

最新推荐文章于 2023-12-28 01:17:33 发布
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本文详细介绍了Box-Jenkins方法中ARIMA模型的构建流程，包括检验序列的平稳性，通过差分使序列达到平稳，利用ACF和PACF识别模型参数，进行模型拟合并检查残差，最终完成预测。

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Box-Jenkins 建模流程
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第一步：检验平稳性

  1. 做时序图
  2. Augmented Dickey-Fuller检验存在平方根
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    第二步：差分（若是非平稳序列）
  3. 做时序图
  4. Augmented Dickey-Fuller检验存在平方根
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    第三步：模型识别
    差分后的ACF和PACF
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    第四步：模型拟合ARIMA（1,1,0）检验
  5. 残差序列图
  6. 残差后的ACF及PACF
  7. Ljung-Box检验
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    第五步：预测
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注意：对于非平稳序列，如果先进行差分后的结果不满足要求，则需要在原有基础上继续进行差分，直到差分后的结果属于平稳性序列

tomwang0322
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