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RSS订阅原创 股指期货隔夜收益增强策略
参考海通证券的研究报告，其中指出股指期货具有显著的正向隔夜收益，且A股期现货市场存在显著的日内效应，在此基础上通过买卖单不平衡度因子构建了收益增强策略。本策略考虑一次性获取全部连续合约的主力合约，通过减少调用接口获取数据的次数以达到提高回测效率的目的。股指期货隔夜收益影响因子：买卖单不平衡度因子1.价差当月合约与下季合约的价差； 当价差小于80时做多，否则做空。 2.买卖单不平衡度定义：其中 B 和 S 分别表示收盘前 N 分钟区间内买一和卖一委托量的平均值； 相比于价
2021-11-11 17:01:03
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原创 汉斯123法则在沪深300指数期货回测
“汉斯123法则”作为外汇市场上广为流行的一种日内突破交易策略，以其简洁的开盘后N根K线的高低点突破，作为开仓交易信号触发的评判标准。该策略以开盘后N根k线的最高价、最低价作为交易信号触发标准，触发的上下轨可增加一定额外宽度，日内平仓。本文尝试将这个法则应用于沪深300指数期货中，N根k线的高低价取开盘后9点到10点的5分钟bar的高低价数据。具体策略规则如下：·回测标的：沪深300指数期货合约（设置定时任务每天开盘前获取）；·回测时间：2021-05-01---..
2021-11-06 15:37:22
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